Estratégias de negociação neutra.
As estratégias de negociação de opções neutras são empregadas quando o comerciante de opções não sabe se o preço da ação subjacente aumentará ou diminuirá. Também conhecidas como estratégias não direcionais, são chamadas assim porque o potencial de lucro não depende se o preço do estoque subjacente vai para cima ou para baixo. Em vez disso, a estratégia neutra correta a empregar depende da volatilidade esperada do preço do estoque subjacente.
Bullish on Volatility.
As estratégias de negociação neutras que se beneficiam quando a experiência subjacente do estoque de ações se movem para cima ou para baixo incluem o longo estrondo, estrangulamento longo, condores curtos e mariposas curtas.
Baixa em volatilidade.
As estratégias de negociação neutras que se beneficiam quando o preço das ações subjacentes experimentam pouco ou nenhum movimento incluem o estrondo curto, estrangulamento curto, spreads de proporção, condores longos e longas borboletas.
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Negociação não direcional.
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A Melhor Estratégia de Negociação de Opções Não Direcionais nos Mercados.
Relatório MoneyMorning - Muitas das estratégias de negociação de opções que mostrei ter sido negociações direcionais. & # 160; Isso significa que a posição da opção exige que o estoque subjacente ou o fundo negociado em bolsa (ETF) faça um movimento particular no preço - para cima ou para baixo - para que o comércio funcione.
E isso é exatamente o que torna os negócios direcionais tão desafiadores - tentar prever de que maneira um comércio potencial vai ser difícil. Você pode planejar seus negócios com cuidado, seguir suas regras para a carta, e ainda os mercados podem intervir, transformando uma previsão perfeitamente boa sobre a direção de uma ação em um comércio perdedor.
Além disso, a indecisão quanto à direção de uma ação - e se você quer comprar ou colocar - pode atrasar seu comércio, fazendo com que você perca sua jogada prevista.
Como você gostaria de uma estratégia que lhe permitisse colocar um comércio que não se importa com a forma como ele se move, tanto tempo quanto ele se move?
É o que eu vou te mostrar hoje.
Lucro sem importância Qual a forma como um estoque se move.
Comerciantes não-direcionais & # 160; não precisa se preocupar em fazer previsões com base em dados de mercado complexos, páginas e páginas de gráficos de estoque ou qualquer outra coisa. & # 160; Comerciantes não direcionais & # 160; fazer negócios para beneficiar, não importa na direção em que se move um estoque. desde que se mova.
Como? Você pode pensar que você precisa tomar dois negócios separados, uma longa chamada eo outro há muito tempo.
Como você contesta ou evita entrar em um comércio onde o estoque não se move? & # 160; Você quer fazer uma troca de opções em um estoque que tenha o chamado catalisador de um movimento no futuro próximo.
Um catalisador é uma razão. Tem que haver um motivo para que os comerciantes tomem a decisão de comprar o estoque ou vender o estoque e fazê-lo de uma forma que faça com que o preço se mova mais ou menos.
Que tipos de eventos ou anúncios podem fazer um estoque que causa um grande movimento de um jeito ou de outro?
Uma aprovação pendente da FDA para um novo medicamento A contratação ou demissão de um CEO Um relatório de ganhos próximo O lançamento de um novo produto.
Isso é quase correto.
O straddle & # 160; é uma estratégia de negociação não direcional que incorpora a compra de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo estoque com a mesma greve e a mesma expiração.
Um straddle permite que você tenha uma jogada de baixa e alta em um estoque ao mesmo tempo, com cada ação como hedge ou seguro contra o outro, desde que o estoque subjacente mova-se para cima ou para baixo em um movimento de preço suficientemente grande para cobrir o custo do comércio.
Agora, eu devo salientar que o custo de um estrondo é consideravelmente mais do que um jogo de opções de baixa e baixa tendência - porque ao invés de apenas comprar uma opção, você está comprando dois. Uma vez que o custo é um risco, o comércio de estradas tem um risco aumentado de preço em relação ao comércio de opções direcionais devido a isso.
Mas suas chances de ganhar dinheiro são maiores.
Olhe isto deste modo.
O estoque subjacente pode fazer uma das três coisas: suba, mude para baixo ou mude para o lado oposto. Então, com um comércio de opções direcionais, você tem uma chance em três de que o comércio funcione em seu favor.
Mas com um comércio não direcional, você tem duas ou mais chances de ganhar dinheiro porque pode lucrar se o estoque se mover para baixo ou para baixo.
Claro, se o estoque permanecer estagnado, tanto theta (valor de tempo) quanto valor intrínseco sairão de ambas as opções, e as perdas ocorrerão bastante rapidamente.
Deixe-me mostrar-lhe um exemplo rápido.
Exemplo: AAPL.
Por exemplo, vamos dar uma olhada na Apple Inc. & # 160; (Nasdaq: AAPL). Nós vamos usar os próximos ganhos da empresa, devido em 27 de outubro, como nosso catalisador. E se é antes do mercado aberto ou após o fechamento do mercado, eu quero sair da estréia perto do mercado em 26 de outubro (vou mostrar-lhe por que em um momento).
Minhas ferramentas de análise de opções podem me contar uma grande quantidade de informações sobre o comportamento das ações antes e depois dos seus ganhos nos últimos quatro relatórios de ganhos.
AAPL bateu a estimativa real oito dos últimos oito ganhos. Ver abaixo:
As minhas ferramentas de análise de opções também me dizem o que a AAPL fez por meio de um movimento de preço percentual antes dos últimos quatro ganhos. Ver abaixo:
Isso mostra um aumento de preço em quatro dos últimos quatro ganhos. A porcentagem mostrada é para os quatro dias anteriores ao relatório de ganhos (e é por isso que queremos sair antes de 26 de outubro, antes do "# 160").
O próximo gráfico mostrará a porcentagem de mudança de preço após o anúncio de ganhos para esses mesmos quatro relatórios de ganhos. Ver abaixo:
Como você pode ver, o movimento na AAPL teve uma divisão 50/50 entre movimentos de preços positivos e negativos. Este gráfico representa o movimento do estoque de antes dos ganhos e do dia de (se antes do mercado aberto - BMO) ou no dia seguinte (se após o fechamento do mercado - AMC).
Mesmo que a AAPL vença as expectativas de ganhos oito das últimas oito vezes, você pode ver que nem sempre significava que o estoque iria mais alto no dia seguinte ao anúncio de ganhos. Isso poderia ser por uma variedade de razões - talvez vença os ganhos, mas perdeu as receitas, ou as projeções revisadas para baixo no próximo trimestre, ou ambas.
O que saber é que uma batida positiva não garante um movimento pós-ganhos positivo. e isso é perfeitamente bom para o & # 160; comerciante não direcional & # 160; - qualquer movimento é potencialmente lucrativo.
O objetivo desta oportunidade é obter uma subida ou queda no estoque antes dos ganhos e sair no dia anterior. Em outras palavras, estamos jogando a correr antes dos ganhos, e não os ganhos em si.
Agora vejamos a cadeia de opções:
O straddle é construído com uma chamada e uma colocada com a mesma expiração e o mesmo preço de exercício no dinheiro (pode acabar que as greves estão ligeiramente dentro ou fora do dinheiro, pois é raro que o preço das ações seja exatamente o mesmo que as greves).
O preço atual na AAPL é de aproximadamente US $ 112,29, então a greve mais próxima é a chamada de $ 112 e colocada.
Aqui é onde o custo do straddle pode ser um problema - em US $ 8,25 por contrato, o straddle é significativamente mais caro do que apenas comprar a chamada ou a colocação. Mas, assim como com nossos "negócios de lacunas", mesmo que você esteja comprando ambos, ainda é considerado uma única transação por seu corretor (o que significa que você só é cobrado uma única comissão).
Agora, o desafio deste comércio é que a AAPL precisa fazer uma jogada antes do vencimento de US $ 8,23 para se equilibrar. Isso pode parecer um desafio assustador, mas se você olhar para seus gráficos na AAPL, você verá que os movimentos de preço de 8.23 + pontos realmente aconteceram, e o fizeram em um mês.
Agora, isso pode não ser uma estratégia onde você está procurando um retorno de 100%. Você pode ter que se contentar com um ROI de 50%. Defina um objetivo de lucro objetivo e também esteja disposto a tomar o lucro que você pode com base no que o seu plano de comércio dita.
Uma Estratégia de Negociação de Opções "Simples": Esta estratégia de negociação de opções simples é perfeita para os comerciantes direcionais, que avaliam a direção dos mercados mais amplos ou títulos individuais antes da negociação em conformidade. Ao se concentrar na média móvel simples de um estoque, você pode segmentar algumas oportunidades muito lucrativas.
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A beleza de uma estratégia não direcional.
02/09/2018 8:00 am EST.
Você já ouviu o ditado de que você pode ganhar dinheiro em opções, mesmo quando você está errado, e aqui Greg Loehr da OptionsBuzz demonstra como você nem precisa escolher de que maneira um estoque está indo para ganhar dinheiro.
Uma das coisas mais verdadeiras que ouvi recentemente foi: "É SOOOO bom não ter que escolher de que maneira o estoque está indo!" Isso veio de um estudante de coaching único que caiu na armadilha de gráficos de análise excessiva e estava procurando o indicador "aquele certo". Não ter que escolher uma direção tirou uma enorme carga de seus ombros.
Eu não sei quantas vezes eu disse às pessoas que o comércio não é sobre ser correto - pense "spreads e calendários de crédito" - mas sim é sobre gerenciar o comércio. E com as estratégias não direcionais, como esse estudante de comércio está aprendendo, a direção é ainda menos importante.
Aqui está um gráfico da AAPL. De que maneira está indo? Você pode clicar para abrir um gráfico maior em outra janela do navegador.
AAPL Daily Chart.
Clique para ampliar.
A maioria das pessoas, penso eu, diria que o estoque está subindo. Na realidade, você realmente não sabe. Podemos dizer que as ações estão subindo, e é aí que a discussão da análise técnica começa e se aproxima da noite. Há aqueles de um lado que acreditam absolutamente que podem escolher de forma confiável a direção das ações (não consigo mesmo fazer isso de forma incondicional), e depois o Dr. Burton Malkiel, por outro lado. Então, além do argumento de onde AAPL está indo, há o argumento de se a análise técnica "funciona".
Não vamos entrar para que os sentimentos de ninguém se machuquem.
Em vez de escolher uma direção e arriscar puxar um "caminho errado Corrigan", vamos com uma abordagem não direcional. Veja o gráfico verde no meio dessa imagem? Esse é um somatório da volatilidade média das opções. É bastante baixo em comparação com o intervalo no ano passado. Não há nada que diga que a volatilidade não pode diminuir, mas há algumas coisas que me fazem pensar que um comércio não direcional vale a pena procurar.
Lembre-se, com um comércio não-direcional como um estrangulamento, nós não nos importamos de que maneira o estoque vai. Daí o nome. Queremos um movimento de estoque suficiente para superar a teta. Ou um aumento bastante grande na volatilidade para superar o Theta, ou ambos.
Com a AAPL, o estoque foi recentemente movendo o suficiente para cobrir o Theta. Isso é bom, especialmente se continuar. E a volatilidade vem mostrando alguns sinais de recuperação. Novamente, isso é bom, mas, obviamente, gostaríamos de ver, ou ambos, continuar.
Provavelmente, a melhor parte dessa idéia comercial é que se estamos errados e as ações não se movem, é uma abordagem de baixo risco para negociação com a volatilidade no porão, como é. Pode ir mais baixo, mas eu assumiria esse risco ao escolher a direção.
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Próximos eventos.
FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.
FOCUS: Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.
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O Monthly Cash Thru Options é uma consultoria de negociação de opções e empresa de serviços de investimento que foi encontrada.
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