Estratégias de negociação quantitativas forex

Estratégias de negociação quantitativas Forex
A FX Quant é especializada em negociação quantitativa-algorítmica nos mercados globais de Forex.
Nosso objetivo é alcançar a valorização do capital com retrações controladas. Nossa metodologia sofisticada e inovadora é uma alternativa de investimento viável para investidores privados e institucionais, especialmente nos mercados caóticos de hoje.
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8 Tipos de Estratégias Algoritmicas de Forex.
Como prometido, aqui está a próxima parte da minha série em sistemas de negociação forex algorítmica. Certifique-se de verificar a primeira parte sobre o que você precisa saber sobre a Algo FX Trading antes de ler!
Essa abordagem comercial geralmente atrai aqueles que procuram eliminar ou reduzir a interferência emocional humana na tomada de decisões comerciais. Afinal, comprar ou vender sinais podem ser gerados usando um conjunto de instruções programadas e podem ser executados diretamente em sua plataforma de negociação.
"Amazeballs! Aqui está o meu dinheiro! Onde eu assino?"
Segure seus cavalos, jovem padawan! Coloque seu dinheiro suado de volta em sua carteira e gaste um pouco mais de tempo comprando a negociação algorítmica primeiro. Para começar, vamos dar uma olhada nas diferentes classificações desta abordagem comercial.
Estratégias de negociação algorítmica.
Existem oito principais tipos de troca de algo com base nas estratégias utilizadas. Muito esmagadora, hein? Claro que você pode misturar e combinar essas estratégias também, o que produz muitas combinações possíveis.
Uma das estratégias mais simples é simplesmente seguir as tendências do mercado, com ordens de compra ou venda geradas com base em um conjunto de condições cumpridas por indicadores técnicos. Esta estratégia também pode comparar os dados históricos e atuais para prever se as tendências provavelmente continuarão ou reverterão.
Outro tipo básico de estratégia de negociação é o sistema de reversão médio, que opera sob o pressuposto de que os mercados variam 80% do tempo. Caixas pretas que empregam esta estratégia tipicamente calculam um preço médio de ativos usando dados históricos e levam negócios em antecipação ao preço atual retornando ao preço médio.
Já tentou trocar as novidades? Bem, esta estratégia pode fazer isso por você! Um sistema de negociação algorítmica baseado em notícias geralmente é enganchado aos fios de notícias, gerando automaticamente sinais de comércio dependendo de como os dados reais se revelam em comparação com o consenso do mercado ou os dados anteriores.
Como você aprendeu na nossa lição da Escola sobre o sentimento do mercado, o posicionamento comercial e não comercial também pode ser usado para identificar os tops e os fundos do mercado. Estratégias Forex relacionadas com o sentimento do mercado podem envolver o uso do relatório COT ou de um sistema que detecta posições nítidas de curto ou longo prazo. Abordagens mais modernas também são capazes de escanear redes de mídia social para avaliar os viés de moeda.
Agora, é aqui que fica um pouco mais complicado do que o habitual. Fazer uso da arbitragem em negociações algorítmicas significa que o sistema caça por desequilíbrios de preços em diferentes mercados e faz lucro com esses. Uma vez que as diferenças de preços do forex são normalmente em micropips, você precisaria negociar posições realmente grandes para obter lucros consideráveis. A arbitragem triangular, que envolve dois pares de moedas e um cruzamento monetário entre os dois, também é uma estratégia popular nesta classificação.
Como o nome sugere, esse tipo de sistema comercial opera a velocidades rápidas, executando sinais de compra ou venda e negociações de fechamento em questão de milissegundos. Estes tipicamente usam estratégias de arbitragem ou scalping com base em flutuações rápidas de preços e envolvem altos volumes de negociação.
Esta é uma estratégia empregada por grandes instituições financeiras que são muito segredos sobre seus cargos forex. Em vez de colocar uma enorme posição longa ou curta com apenas um corretor, eles dividem seu comércio em posições menores e executá-los sob diferentes corretores. Seu algoritmo pode até permitir que essas ordens comerciais menores sejam colocadas em momentos diferentes para evitar que outros participantes do mercado descobrissem! Desta forma, as instituições financeiras podem executar operações em condições normais de mercado sem flutuações repentinas de preços. Os comerciantes de varejo que acompanham os volumes de negociação podem ver apenas a "ponta do iceberg" quando se trata desses grandes negócios.
Se você acha que o iceberg é sneaky, então a estratégia furtiva é ainda mais furiosa! Iceberging tem sido uma prática tão comum nos últimos anos que os observadores do mercado hardcore conseguiram invadir essa idéia e chegar a um algoritmo para juntar essas ordens menores e descobrir se um grande jogador de mercado está por trás de tudo isso.
Como você provavelmente adivinhou, é preciso um histórico sólido na análise de mercado financeiro e na programação de computadores para poder projetar algoritmos de negociação tão sofisticados. Analistas quantitativos ou quants são normalmente treinados em C ++, C # ou programação Java antes que eles sejam capazes de criar sistemas de negociação algorítmica.
Não permita que isso o desencoraje! Os primeiros três ou quatro tipos de estratégias de negociação algorítmicas já devem ser muito familiares para você se você estiver negociando por algum tempo ou se você fosse um estudante diligente em nossa Escola de Pipsologia.
Fique atento para a próxima parte desta série, já que eu planejo deixar você entrar nos últimos desenvolvimentos e no futuro da negociação FX algorítmica. Até a próxima semana!
Sucesso e falha vem em pares. Ou você tem um par de ases chamado & # 39; Resolve and Undenied & # 39 ;. ou um par de jokers chamado & # 39; Wishing and Won? & # 39; t-ing & # 39 ;. sua mão para jogar. Doug Firebaugh.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Forex Algorithmic Trading: um conto prático para engenheiros.
Como você pode saber, o mercado cambial (Forex, ou FX) é usado para negociação entre pares de moedas. Mas você pode não estar ciente de que é o mercado mais líquido do mundo.
Alguns anos atrás, impulsionados pela minha curiosidade, fiz os primeiros passos no mundo da negociação algorítmica Forex criando uma conta demo e jogando simulações (com dinheiro falso) na plataforma de negociação Meta Trader 4.
Depois de uma semana de "negociação", quase dobrava meu dinheiro. Estimulado pela minha própria negociação algorítmica bem sucedida, cavei e, eventualmente, me inscrevi para vários fóruns de FX. Logo, passava horas lendo sobre sistemas de negociação algorítmica (conjuntos de regras que determinam se você deve comprar ou vender), indicadores personalizados, modos de mercado e muito mais.
Meu primeiro cliente.
Por volta dessa época, por acaso, ouvi dizer que alguém estava tentando encontrar um desenvolvedor de software para automatizar um sistema comercial simples. Isso estava de volta aos dias da faculdade quando eu estava aprendendo sobre programação simultânea em Java (threads, semáforos e todo esse lixo). Eu pensei que este sistema automatizado não poderia ser muito mais complicado do que o meu curso avançado de ciências de dados funcionar, então eu perguntei sobre o trabalho e entrou a bordo.
O cliente queria um software de negociação algorítmica construído com o MQL4, uma linguagem de programação funcional usada pela plataforma Meta Trader 4 para realizar ações relacionadas a estoque.
O papel da plataforma de negociação (Meta Trader 4, neste caso) é fornecer uma conexão com um corretor Forex. O corretor fornece uma plataforma com informações em tempo real sobre o mercado e executa suas ordens de compra / venda. Para leitores que não estão familiarizados com o comércio de Forex, aqui estão as informações fornecidas pelo feed de dados:
Através do Meta Trader 4, você pode acessar todos esses dados com funções internas, acessíveis em vários prazos: a cada minuto (M1), a cada cinco minutos (M5), M15, M30, a cada hora (H1), H4, D1, W1, MN .
O movimento do preço atual é chamado de tiquetaque. Em outras palavras, um tiquetaque é uma alteração no preço de lance ou pedido para um par de moedas. Durante os mercados ativos, pode haver vários carrapatos por segundo. Durante os mercados lentos, pode haver minutos sem um tiquetaque. O tiquetaque é o batimento cardíaco de um robô de mercado de moeda.
Quando você faz um pedido através dessa plataforma, você compra ou vende um determinado volume de uma determinada moeda. Você também define os limites stop-loss e take-profit. O limite de stop-loss é a quantidade máxima de pips (variações de preço) que você pode perder antes de desistir de um comércio. O limite de lucro obtido é a quantidade de pips que você irá acumular a seu favor antes de descontar.
As especificações de negociação algorítmica do cliente eram simples: eles queriam um robô Forex com base em dois indicadores. Para o fundo, os indicadores são muito úteis ao tentar definir um estado de mercado e tomar decisões comerciais, já que eles são baseados em dados passados ​​(por exemplo, valor de preço mais alto nos últimos n dias). Muitos vieram integrados ao Meta Trader 4. No entanto, os indicadores de que meu cliente estava interessado vieram de um sistema de comércio personalizado.
Eles queriam trocar todas as vezes que dois desses indicadores personalizados se cruzassem, e apenas em certo ângulo.
À medida que eu resolvi as mãos, eu aprendi que os programas MQL4 têm a seguinte estrutura:
A função de início é o coração de cada programa MQL4, uma vez que é executado sempre que o mercado se move (ergo, esta função será executada uma vez por marca). Este é o caso, independentemente do prazo que você está usando. Por exemplo, você poderia estar operando no cronograma H1 (uma hora), mas a função inicial executaria muitos milhares de vezes por período de tempo.
Para contornar isso, forcei a função a executar uma vez por unidade de período:
Obtendo os valores dos indicadores:
A lógica de decisão, incluindo a interseção dos indicadores e seus ângulos:
Enviando os pedidos:
Se você estiver interessado, você pode encontrar o código completo e executável no GitHub.
Backtesting.
Uma vez que eu construí meu sistema de negociação algorítmica, eu queria saber: 1) se estava se comportando adequadamente e 2) se a estratégia de negociação Forex fosse usada.
Backtesting (às vezes escrito "back-testing") é o processo de testar um sistema particular (automatizado ou não) sob os eventos do passado. Em outras palavras, você testa seu sistema usando o passado como um proxy para o presente.
MT4 vem com uma ferramenta aceitável para backtesting uma estratégia de negociação Forex (hoje em dia, existem mais ferramentas profissionais que oferecem maior funcionalidade). Para começar, você configura seus prazos e executa seu programa sob uma simulação; A ferramenta irá simular cada tico sabendo que, para cada unidade, ele deve abrir a certo preço, fechar a um determinado preço e alcançar altos e baixos especificados.
Depois de comparar as ações do programa com preços históricos, você terá um bom senso se está ou não executando corretamente.
Do backtesting, eu chequei a taxa de retorno do robô FX para alguns intervalos de tempo aleatórios; Escusado será dizer que sabia que o meu cliente não iria ficar rico com isso - os indicadores que ele havia escolhido, juntamente com a lógica da decisão, não eram lucrativos. Como amostra, aqui estão os resultados da execução do programa na janela M15 para 164 operações:
Observe que nosso equilíbrio (a linha azul) termina abaixo do seu ponto de partida.
Otimização de parâmetros e suas mentiras.
Embora o backtesting me tenha deixado cauteloso com a utilidade desse robô FX, fiquei intrigado quando comecei a brincar com seus parâmetros externos e notei grandes diferenças na relação de retorno geral. Esta ciência particular é conhecida como otimização de parâmetros.
Eu fiz alguns testes difíceis para tentar inferir o significado dos parâmetros externos na Razão de retorno e surgiu algo como isto:
Você pode pensar (como eu fiz) que você deve usar o Parâmetro A. Mas a decisão não é tão direta como pode aparecer. Especificamente, observe a imprevisibilidade do Parâmetro A: para valores de erro pequenos, seu retorno muda drasticamente. Em outras palavras, o Parâmetro A é muito provável que a previsão excessiva de resultados futuros, uma vez que qualquer incerteza, qualquer alteração no total resultará em um desempenho pior.
Mas, de fato, o futuro é incerto! E o retorno do Parâmetro A também é incerto. A melhor escolha, de fato, é confiar na imprevisibilidade. Muitas vezes, um parâmetro com um retorno máximo mais baixo, mas uma previsibilidade superior (menor flutuação) será preferível a um parâmetro com alto retorno, mas uma previsibilidade fraca.
O único que você pode ter certeza é que você não conhece o futuro do mercado, e pensar que você sabe como o mercado vai atuar com base em dados passados ​​é um erro. Por sua vez, você deve reconhecer essa imprevisibilidade em suas previsões Forex.
Isso não significa necessariamente que devemos usar o Parâmetro B, porque mesmo os retornos mais baixos do Parâmetro A funcionam melhor do que o Parâmetro B; Isso é apenas para mostrar que os Parâmetros de Otimização podem resultar em testes que exageram os resultados futuros prováveis, e esse pensamento não é óbvio.
Considerações globais de comércio de algoritmo Forex.
Desde essa primeira experiência de negociação de Forex algorítmica, construí vários sistemas de negociação automatizados para clientes e posso dizer que há espaço para explorar e continuar a análise de Forex a ser feito. Por exemplo, recentemente construí um sistema baseado em encontrar os chamados movimentos de "Big Fish"; isto é, grandes variações de pips em pequenas e minúsculas unidades de tempo. Este é um assunto que me fascina.
Construir o seu próprio sistema de simulação FX é uma excelente opção para aprender mais sobre o comércio de Forex e as possibilidades são infinitas. Por exemplo, você poderia tentar decifrar a distribuição de probabilidade das variações de preços em função da volatilidade em um mercado (EUR / USD, por exemplo), e talvez criar um modelo de simulação de Monte Carlo usando a distribuição por estado de volatilidade, usando qualquer grau de precisão que você deseja. Vou deixar isso como um exercício para o leitor ansioso.
O mundo Forex pode ser esmagador às vezes, mas espero que este artigo tenha dado alguns pontos sobre como começar em sua própria estratégia de negociação Forex.
Leitura adicional.
Hoje em dia, existe um vasto conjunto de ferramentas para construir, testar e melhorar as Automatizações do Sistema de Negociação: Trading Blox para testes, NinjaTrader para negociação, OCaml para programação, para citar alguns.
Eu li extensivamente sobre o mundo misterioso que é o mercado de moeda. Aqui estão alguns write-ups que eu recomendo para programadores e leitores entusiasmados:
Compreendendo o básico.
Sobre o que Forex é negociado?
O comércio Forex (ou FX) está comprando e vendendo por meio de pares de moedas (por exemplo, USD vs. EUR) no mercado de câmbio.
Como o Forex ganha dinheiro?
Os corretores de Forex ganham dinheiro através de comissões e taxas. Os comerciantes de Forex ganham (ou perdem) o dinheiro com base em seu tempo: se eles conseguirem vender alto o suficiente em comparação com quando eles compraram, eles podem lucrar.
O que há para testar uma estratégia de negociação?
Backtesting é o processo de testar uma estratégia ou sistema específico usando os eventos do passado.
O que é o comércio algorítmico?
O comércio algorítmico é quando um robô / programa usa um conjunto de regras que dizem quando comprar ou vender.

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Por Michael Halls-Moore em 26 de março de 2018.
Neste artigo, vou apresentá-lo a alguns dos conceitos básicos que acompanham um sistema de negociação quantitativa de ponta a ponta. Esta postagem esperará servir dois públicos. O primeiro será indivíduos tentando obter um emprego em um fundo como um comerciante quantitativo. O segundo será indivíduos que desejam tentar configurar seu próprio negócio de negociação algorítmica "de varejo".
Negociação quantitativa é uma área extremamente sofisticada de financiamento quantitativo. Pode levar uma quantidade significativa de tempo para obter o conhecimento necessário para passar uma entrevista ou construir suas próprias estratégias de negociação. Não só isso, mas exige uma ampla experiência em programação, pelo menos em uma linguagem como MATLAB, R ou Python. No entanto, à medida que a frequência comercial da estratégia aumenta, os aspectos tecnológicos tornam-se muito mais relevantes. Assim, ser familiar com C / C ++ será de suma importância.
Um sistema de comércio quantitativo consiste em quatro componentes principais:
Estratégia Identificação - Encontrar uma estratégia, explorar uma vantagem e decidir sobre a freqüência comercial Estratégia Backtesting - Obter dados, analisar o desempenho da estratégia e remover os viés Sistema de Execução - Vinculação a uma corretora, automatizando a negociação e minimizando os custos de transação Gerenciamento de Riscos - Alocação de capital ideal " tamanho da aposta "/ critério Kelly e psicologia comercial.
Começaremos por dar uma olhada em como identificar uma estratégia de negociação.
Identificação de Estratégia.
Todos os processos de negociação quantitativos começam com um período inicial de pesquisa. Este processo de pesquisa abrange a busca de uma estratégia, considerando se a estratégia se encaixa em um portfólio de outras estratégias que você pode estar executando, obtendo todos os dados necessários para testar a estratégia e tentar otimizar a estratégia para maiores retornos e / ou menor risco. Você precisará avaliar seus próprios requisitos de capital se estiver executando a estratégia como um comerciante "varejista" e como qualquer custo de transação afetará a estratégia.
Contrariamente à crença popular, é realmente bastante direto encontrar estratégias lucrativas através de várias fontes públicas. Os acadêmicos publicam periodicamente resultados teóricos de negociação (embora na maioria dos custos brutos de transação). Os blogs de finanças quantitativas discutirão estratégias em detalhes. As revistas comerciais descreverão algumas das estratégias empregadas pelos fundos.
Você pode questionar por que indivíduos e empresas estão interessados ​​em discutir suas estratégias rentáveis, especialmente quando sabem que outros "aglomerando o comércio" podem impedir a estratégia de trabalhar no longo prazo. A razão está no fato de que eles geralmente não discutem os parâmetros exatos e os métodos de ajuste que eles realizaram. Essas otimizações são a chave para transformar uma estratégia relativamente medíocre em uma altamente rentável. Na verdade, uma das melhores maneiras de criar suas próprias estratégias únicas é encontrar métodos semelhantes e, em seguida, realizar seu próprio procedimento de otimização.
Aqui está uma pequena lista de lugares para começar a procurar idéias de estratégia:
Muitas das estratégias que você olhará cairão nas categorias de reversão média e tendência / impulso. Uma estratégia de reversão média é aquela que tenta explorar o fato de que existe um termo de longo prazo em uma "série de preços" (como a disseminação entre dois ativos correlacionados) e que os desvios de curto prazo desse significado eventualmente reverterão. Uma estratégia de impulso tenta explorar a psicologia dos investidores e a grande estrutura do fundo ao "engatar" uma tendência de mercado, que pode reunir impulso em uma direção e seguir a tendência até reverter.
Outro aspecto extremamente importante da negociação quantitativa é a freqüência da estratégia de negociação. A negociação de baixa freqüência (LFT) geralmente se refere a qualquer estratégia que detenha ativos por mais tempo do que um dia de negociação. Correspondentemente, a negociação de alta freqüência (HFT) geralmente se refere a uma estratégia que mantém ativos intraday. Ultra-high frequency trading (UHFT) refere-se a estratégias que possuem ativos na ordem de segundos e milissegundos. Como um profissional de varejo HFT e UHFT são certamente possíveis, mas apenas com conhecimento detalhado da "pilha de tecnologia" de negociação e da dinâmica do livro de pedidos. Não discutiremos esses aspectos em grande medida neste artigo introdutório.
Uma vez que uma estratégia, ou conjunto de estratégias, foi identificado, agora precisa ser testado quanto à lucratividade em dados históricos. Esse é o domínio do backtesting.
Teste de estratégia.
O objetivo do backtesting é fornecer evidências de que a estratégia identificada através do processo acima é rentável quando aplicado a dados históricos e fora da amostra. Isso define a expectativa de como a estratégia será realizada no "mundo real". No entanto, o backtesting NÃO é uma garantia de sucesso, por vários motivos. É talvez a área mais sutil de negociação quantitativa, uma vez que implica numerosos preconceitos, que devem ser cuidadosamente considerados e eliminados o máximo possível. Discutiremos os tipos comuns de viés, incluindo viés avançado, viés de sobrevivência e viés de otimização (também conhecido como viés de dados). Outras áreas de importância no backtesting incluem disponibilidade e limpeza de dados históricos, contribuindo com custos de transação realistas e decidindo uma plataforma robusta de backtesting. Discutiremos os custos de transação ainda mais na seção Sistemas de Execução abaixo.
Uma vez que uma estratégia foi identificada, é necessário obter os dados históricos através dos quais realizar testes e, talvez, refinamento. Há um número significativo de fornecedores de dados em todas as classes de ativos. Os seus custos geralmente variam com a qualidade, a profundidade e a pontualidade dos dados. O ponto de partida tradicional para os comerciantes quantos iniciais (pelo menos no nível de varejo) é usar o conjunto de dados gratuitos da Yahoo Finance. Eu não vou me aprofundar em prestadores muito aqui, e eu gostaria de me concentrar nas questões gerais ao lidar com conjuntos de dados históricos.
As principais preocupações com dados históricos incluem precisão / limpeza, viés de sobrevivência e ajuste para ações corporativas, como dividendos e divisões de ações:
A precisão pertence à qualidade geral dos dados - quer contenha quaisquer erros. Os erros às vezes podem ser fáceis de identificar, como, por exemplo, com um filtro de espiga, que irá escolher "picos" incorretos em dados da série temporal e corrigi-los. Em outras ocasiões, eles podem ser muito difíceis de detectar. Muitas vezes é necessário ter dois ou mais provedores e, em seguida, verificar todos os seus dados uns contra os outros. O viés de sobrevivência geralmente é uma "característica" de conjuntos de dados gratuitos ou baratos. Um conjunto de dados com viés de sobrevivência significa que ele não contém ativos que não estão mais negociados. No caso de ações, isso significa ações de saída / falência. Este viés significa que qualquer estratégia de negociação de ações testada em tal conjunto de dados provavelmente funcionará melhor do que no "mundo real", já que os "vencedores" históricos já foram pré-selecionados. As ações corporativas incluem atividades "logísticas" realizadas pela empresa que geralmente causam uma mudança de função gradual no preço bruto, que não deve ser incluído no cálculo dos retornos do preço. Ajustes para dividendos e divisões de estoque são os culpados comuns. Um processo conhecido como ajuste de volta é necessário para ser realizado em cada uma dessas ações. É preciso ter muito cuidado para não confundir um estoque de divisão com um verdadeiro ajuste de retorno. Muitos comerciantes foram pegos por uma ação corporativa!
Para realizar um procedimento de backtest, é necessário usar uma plataforma de software. Você tem a opção entre o software de back-test dedicado, como o Tradestation, uma plataforma numérica como Excel ou MATLAB ou uma implementação personalizada completa em uma linguagem de programação, como Python ou C ++. Não vou demorar muito na Tradestation (ou similar), no Excel ou no MATLAB, pois acredito na criação de uma pilha de tecnologia interna completa (por razões descritas abaixo). Um dos benefícios de o fazer é que o software de backtest e o sistema de execução podem ser bem integrados, mesmo com estratégias estatísticas extremamente avançadas. Para as estratégias HFT em particular, é essencial usar uma implementação personalizada.
Quando testar um sistema, é preciso quantificar o desempenho. As métricas "padrão da indústria" para estratégias quantitativas são a redução máxima e a Ratia Sharpe. A retirada máxima caracteriza a maior queda de pico a calha na curva de equidade da conta em um determinado período de tempo (geralmente anual). Isso geralmente é citado como uma porcentagem. As estratégias de LFT tendem a ter maiores disparidades do que as estratégias de HFT, devido a uma série de fatores estatísticos. Um backtest histórico mostrará a retirada máxima do passado, que é um bom guia para o futuro desempenho de redução da estratégia. A segunda medida é a Ratia de Sharpe, que é definida heuristicamente como a média dos retornos em excesso divididos pelo desvio padrão desses retornos em excesso. Aqui, os retornos excedentes referem-se ao retorno da estratégia acima de um benchmark pré-determinado, como o S & P500 ou um Tesouro de 3 meses. Observe que o retorno anualizado não é uma medida usualmente utilizada, pois não leva em consideração a volatilidade da estratégia (ao contrário do Ratio Sharpe).
Uma vez que uma estratégia foi testada de novo e é considerado livre de preconceitos (na medida em que é possível!), Com um bom Sharpe e reduções minimizadas, é hora de criar um sistema de execução.
Sistemas de Execução.
Um sistema de execução é o meio pelo qual a lista de negócios gerados pela estratégia é enviada e executada pelo corretor. Apesar do fato de que a geração de comércio pode ser semi - ou mesmo totalmente automatizada, o mecanismo de execução pode ser manual, semi-manual (ou seja, "um clique") ou totalmente automatizado. Para estratégias LFT, as técnicas manuais e semi-manuais são comuns. Para as estratégias HFT, é necessário criar um mecanismo de execução totalmente automatizado, que muitas vezes será estreitamente acoplado ao gerador comercial (devido à interdependência da estratégia e da tecnologia).
As principais considerações ao criar um sistema de execução são a interface para a corretora, a minimização dos custos de transação (incluindo a comissão, o deslizamento e a propagação) e a divergência de desempenho do sistema ao vivo com o desempenho testado.
Existem muitas maneiras de se conectar a uma corretora. Eles variam de chamar seu corretor no telefone diretamente para uma interface de programação de aplicativos (API) de alto desempenho totalmente automatizada. O ideal é que você automatize a execução de seus negócios o máximo possível. Isso liberta você para se concentrar em pesquisas futuras, além de permitir que você execute várias estratégias ou mesmo estratégias de maior freqüência (na verdade, o HFT é essencialmente impossível sem execução automática). O software comum de backtesting descrito acima, como MATLAB, Excel e Tradestation são bons para estratégias mais baixas e mais simples. No entanto, será necessário construir um sistema de execução interno escrito em uma linguagem de alto desempenho, como C ++, para fazer qualquer HFT real. Como uma anedota, no fundo em que costumava trabalhar, tivemos um "loop de negociação" de 10 minutos, onde iremos baixar novos dados de mercado a cada 10 minutos e depois executar trades com base nessas informações no mesmo período. Isso estava usando um script Python otimizado. Para qualquer coisa que se aproxime de dados de minuto ou de segunda frequência, acredito que o C / C ++ seria mais ideal.
Em um fundo maior, muitas vezes não é o domínio do comerciante quant para otimizar a execução. No entanto, em lojas menores ou empresas HFT, os comerciantes são os executores e, portanto, um conjunto de habilidades muito mais amplo é muitas vezes desejável. Tenha em mente se você deseja ser empregado por um fundo. Suas habilidades de programação serão tão importantes, se não mais, do que suas estatísticas e talentos de econometria!
Outra questão importante que se enquadra na bandeira de execução é a redução de custos de transações. Geralmente, existem três componentes para os custos de transação: Comissões (ou impostos), que são as taxas cobradas pela corretora, a troca e a SEC (ou órgão regulador governamental similar); deslizamento, qual é a diferença entre o que você pretendia que seu pedido fosse preenchido em relação ao que estava preenchido; spread, que é a diferença entre o preço de oferta / oferta da garantia negociada. Observe que o spread NÃO é constante e depende da liquidez atual (isto é, disponibilidade de ordens de compra / venda) no mercado.
Os custos de transação podem fazer a diferença entre uma estratégia extremamente rentável com uma boa relação Sharpe e uma estratégia extremamente rentável com uma relação Sharpe terrível. Pode ser um desafio prever corretamente os custos de transação de um backtest. Dependendo da frequência da estratégia, você precisará de acesso a dados de troca histórica, que incluirão dados de marca para preços de lances / pedidos. Equipes completas de quants dedicam-se a otimizar a execução nos fundos maiores, por estas razões. Considere o cenário em que um fundo precisa descarregar uma quantidade substancial de negócios (dos quais os motivos para isso são muitos e variados!). Ao "despejar" tantas ações no mercado, elas comprimirão rapidamente o preço e não poderão obter uma execução ótima. Daí, os algoritmos que os pedidos de "gotejamento de alimentação" no mercado existem, embora o fundo corra o risco de derrapagem. Além disso, outras estratégias "presas" sobre essas necessidades e podem explorar as ineficiências. Este é o domínio da arbitragem da estrutura do fundo.
A questão principal final para os sistemas de execução diz respeito à divergência de desempenho da estratégia com o desempenho testado. Isso pode acontecer por vários motivos. Nós já discutimos o viés avançado e o viés de otimização em profundidade, ao considerar backtests. No entanto, algumas estratégias não facilitam a verificação desses preconceitos antes da implantação. Isso ocorre em HFT mais predominantemente. Pode haver erros no sistema de execução, bem como a própria estratégia de negociação que não aparecem em um backtest, mas DO show up live trading. O mercado pode estar sujeito a uma mudança de regime posterior à implantação de sua estratégia. Novos ambientes regulatórios, mudanças no sentimento dos investidores e fenômenos macroeconômicos podem levar a divergências quanto ao comportamento do mercado e, assim, a rentabilidade da sua estratégia.
Gerenciamento de riscos.
A peça final para o enigma de negociação quantitativa é o processo de gerenciamento de riscos. "Risco" inclui todos os vies anteriores que discutimos. Inclui o risco de tecnologia, como servidores co-localizados na troca de repente, desenvolvendo um mau funcionamento do disco rígido. Isso inclui o risco de corretagem, como o corretor se quebrando (não tão louco quanto parece, dado o susto recente com o MF Global!). Em suma, abrange quase tudo o que poderia interferir com a implementação da negociação, das quais existem muitas fontes. Livros inteiros são dedicados ao gerenciamento de riscos para estratégias quantitativas, então não tento elucidar todas as possíveis fontes de risco aqui.
O gerenciamento de riscos também abrange o que é conhecido como alocação ótima de capital, que é um ramo da teoria do portfólio. Este é o meio pelo qual o capital é alocado para um conjunto de estratégias diferentes e para os negócios dentro dessas estratégias. É uma área complexa e depende de algumas matemáticas não triviais. O padrão da indústria pelo qual a alocação ótima de capital e a alavancagem das estratégias estão relacionadas é chamado de critério Kelly. Como este é um artigo introdutório, não vou me deter no seu cálculo. O critério de Kelly faz alguns pressupostos sobre a natureza estatística dos retornos, que geralmente não são válidos nos mercados financeiros, então os comerciantes são geralmente conservadores quando se trata da implementação.
Outro componente chave do gerenciamento de riscos é lidar com o próprio perfil psicológico. Existem muitos viés cognitivos que podem se aproximar da negociação. Embora isso seja certamente menos problemático com o comércio algorítmico se a estratégia for deixada sozinha! Um viés comum é o da aversão à perda em que uma posição perdedora não será encerrada devido à dor de ter que perceber uma perda. Da mesma forma, os lucros podem ser tomados muito cedo porque o medo de perder um lucro já obtido pode ser muito grande. Outro viés comum é conhecido como viés de recência. Isso se manifesta quando os comerciantes colocam muita ênfase nos eventos recentes e não no longo prazo. Então, é claro, há o par clássico de viés emocional - medo e ganância. Estes podem, muitas vezes, levar a alavancagem insuficiente ou excessiva, o que pode causar explosão (ou seja, o patrimônio da conta em zero ou pior!) Ou lucros reduzidos.
Como pode ser visto, o comércio quantitativo é uma área extremamente complexa, embora muito interessante, de financiamento quantitativo. Eu literalmente arranhei a superfície do tópico neste artigo e já está ficando bastante longo! Livros e papéis inteiros foram escritos sobre questões que eu apenas dediquei uma ou duas sentenças. Por essa razão, antes de se candidatar a empregos quantitativos em bolsa de fundos, é necessário realizar uma quantidade significativa de estudo de base. No mínimo, você precisará de uma ampla experiência em estatística e econometria, com muita experiência em implementação, através de uma linguagem de programação como MATLAB, Python ou R. Para estratégias mais sofisticadas no final de freqüência mais alta, seu conjunto de habilidades é provável para incluir modificação do kernel do Linux, C / C ++, programação de montagem e otimização de latência da rede.
Se você está interessado em tentar criar suas próprias estratégias de negociação algorítmica, minha primeira sugestão seria melhorar a programação. A minha preferência é criar o máximo de captura de dados, backtester de estratégia e sistema de execução por si mesmo possível. Se o seu próprio capital estiver na linha, você não dormiria melhor à noite sabendo que você testou completamente seu sistema e está ciente de suas armadilhas e problemas específicos? Terceirizar isso para um fornecedor, enquanto potencialmente economizando tempo no curto prazo, poderia ser extremamente caro a longo prazo.
Apenas iniciando o comércio quantitativo?
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ANANTA: uma Estratégia de Negociação Quantitativa Sistemática FX.
20 Páginas Publicadas: 2 Abr 2018 Última revisão: 29 de maio de 2018.
Nicolas Georges.
Data escrita: 1º de abril de 2018.
Este artigo é o primeiro de uma série que visa estudar detalhadamente a estratégia da ANANTA, um modelo FX sistemático de curto prazo que usa sinais de renda fixa. Concentraremos nesta parte em delinear o contexto e uma implementação básica inicial da metodologia, desde hipóteses de negociação até construção de sinal e resultados.
Palavras-chave: taxas de juros, diferencial, momentum, sistemático, quantitativo, FX, estratégia, moeda, premium, tático, Alocação, GTAA, negociação, propriedade, Hedge, Volatilidade, Alpha, Beta, Efficient Markets, G10, G4, euro, dólar.
Classificação JEL: C00, C10, C50, G00, G11.
Nicolas Georges (Autor do Contato)
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Forex dicas análise diária

Forex Market Tendências para quarta-feira, 17 de janeiro de 2018.
Escolha um par.
Análise e Notícias Fundamentais Relacionadas do Forex.
O euro fica alto em máximos de 3 anos; Os ganhos do iene levam um suspiro.
O Euro marcou novos máximos, já que o EURUSD aumentou até 1.2296 durante a sessão de ontem. Atualmente, com um máximo de 3 anos, o euro está aproveitando o apoio devido às melhores expectativas econômicas e a possibilidade de o BCE estar buscando um estímulo sensível no final deste ano, dependendo do desempenho do alvo.
Diminui o dólar à medida que o euro ganha apoio devido às tendenciosas esperanças.
O ajuste de compras de ativos da BoJ cria uma conversa no mercado; A consolidação do EURUSD está em andamento no Daily?

Escolhas de analistas.
Especialidade: Elliott Wave Theory, Análise Técnica.
Prazo médio dos negócios: várias semanas.
O preço EUR / USD se recuperou quando o avanço da coalizão alemã alivia algumas preocupações políticas. No entanto, o EUR / USD atingiu 1,22, que é um nível de significância a longo prazo que identificamos através do princípio Elliott Wave em setembro de 2017. Nossa análise Elliott Wave sugere que uma grande tendência menor começa a partir de níveis próximos.
Na quinta-feira, destacamos como a análise Elliott Wave em EUR / USD mostrou o padrão bullish de três anos aproximando-se de um fim. Na verdade, este pop mais alto para 1,22 não é uma surpresa, pois identificamos seu potencial em setembro:
A partir de uma perspectiva de curto prazo, se a rotulação da onda estiver correta, antecipamos uma correção rasa de volta para a alça 1.16 seguida de outro retest do 1.20 alto para terminar a quinta e última onda da seqüência. Eu não ficaria surpreso ao ver esta operação de quinta onda mais alta para 1,22, pois as medidas de uma onda de casal aparecem nessa vizinhança.
O EUR / USD finalmente terminou em 7 de novembro em 1.1554, criando a quarta onda do padrão de onda de impulso. Esta quinta onda maior é modelar como um padrão diagonal final.
Como a Elliott Wave Theory identificou 1.22 como importante.
Vamos rever o significado e as relações ondulantes aparecendo perto de 1,22.
O retracement de Fibonacci de 50% de maio de 2018 até março de 2018 tende a baixar em 1,2232 Wave & lsquo; C & rsquo; do padrão t padrão expandido do ano passado é 1.618 vezes a onda & lsquo; A & rsquo; em 1.2207 Circle wave & lsquo; v & rsquo; da onda de impulso que começou em janeiro de 2017 é .382 vezes ondas & lsquo; i & rsquo; através de & lsquo; iii & rsquo; em 1.2215.
EUR / USD Elliott Wave Count.
Portanto, esperamos que uma reação seja menor nos níveis próximos. Se a nossa análise Elliott Wave estivesse correta, então o padrão diagonal final precisaria terminar abaixo de 1.2288. Como resultado, isso configura uma breve oportunidade de comércio.
O comércio EUR / USD Elliott Wave foi configurado.
Pouco depois da negociação, retoma-se em 14 de janeiro, se o EUR / USD não tiver gapped e até 1.2288, então vamos estabelecer uma posição curta.
Entrada: curto no mercado abaixo 1.2288 & ndash; Se o EURUSD tiver ultrapassado 1.2288, então não há comércio.
Stop Loss: 1.2288.
Primeiro alvo: 1.1554 (risco de recompensar quase 1 a 6)
Alvo secundário: 1.12 (risco de recompensar quase 1 a 10)
Terceiro alvo: abrir com uma perda de parada manualmente arrastada.
Esta será a primeira vez que lançamos o nosso viés em EUR / USD desde maio de 2017, quando o par estava negociando perto de 1.1252. No dia 22 de maio, abrimos um viés de alta, pois vários níveis fundamentais foram quebrados e nós permanecemos otimistas até hoje.
Se EUR / USD ultrapassar 1.2288, consideraremos outros padrões alternativos que incluem um padrão de ziguezague duplo dentro da onda (i) ou (iii) da diagonal final. Essencialmente, uma ruptura acima de 1.2288 estica o padrão diagonal e atrasa a sua terminação. No entanto, a resolução do padrão diagonal final continua a ser a mesma na medida em que uma curva de baixa está se aproximando nas proximidades.
Elliott Wave Theory FAQ.
& ldquo; eu ouvi dizer que muitos comerciantes lutam com a lucratividade, por que? & rdquo;
Independentemente do estilo de análise, muitos comerciantes perdem dinheiro porque não demoram para estudar o mercado e o efeito da alavancagem. No DailyFX, estudamos milhões de negócios ao vivo e ferviamos nosso estudo em um guia Traços de sucesso. Você encontrará como alavancagem e natureza humana afetam nossa negociação para que você possa implementar táticas como as descritas na idéia comercial acima.
Onde posso aprender mais sobre os padrões diagonais finais de Elliott Wave e sobre como trocá-los?
As finais diagonais são um dos meus padrões favoritos. São cinco padrões de onda que muitas vezes uma queda apertada é colocada e finais diagonais podem preceder grandes movimentos. Você pode aprender mais sobre isso e outros padrões Elliott Wave em nossos guias avançados e avançados de Elliott Wave. Além disso, tenho uma gravação de webinar de uma hora dedicada aos padrões diagonais de Elliott Wave.
Jeremy Wagner é um analista certificado de Elliott Wave com designação de um mestre. Jeremy fornece a análise Elliott Wave em mercados-chave, bem como recursos educacionais Elliott Wave. Leia mais sobre Jeremy & rsquo; s Elliott Wave relatórios através da sua bio página.
USD / JPY e EUR / JPY, GBP / JPY e AUD / JPY foram mercados discutidos no webinar de Jeremy, no dia 3 de janeiro, que prevê as tendências de 2018. Assista a uma gravação registrando-se aqui.
Artigos recentes de Elliott Wave por Jeremy:
Especialidade: Análise Técnica e Análise de Intermarket.
Tempo médio das negociações: 3-5 semanas.
Aponte para Estabelecer Exposição Curta: Desagregação e amp; Feche abaixo de 132,05 (15 de dezembro baixo)
Alvo / ponto inicial para trazer para interromper o mesmo: 131.15 (novembro baixo)
Swing Target (Se não for manter o comércio :) 128 (Aug. low e 38,2% de retracement de abril-janeiro)
Nível de invalidação: 134.5 (10 de janeiro de alta)
Se você está procurando por outras idéias comerciais fortes, você pode desfrutar dos nossos Guias de Negociação GRÁTIS.
A volatilidade dos mercados de títulos e a exposição acumulada a longo prazo em euros de instituições não comerciais (ou seja, fundos de cobertura) no mercado de futuros a partir de 02 de janeiro de 2018 podem estar abrindo um comércio tático a curto prazo com base em baixa / EUR.
Após uma notificação surpresa do Banco do Japão de que eles estavam reduzindo as participações ultra-longas causou uma rápida liquidação em EUR / JPY que viu o terceiro declínio diário direto e uma queda de 1%.
Hedge Funds pode desenrolar as posições de Futuro com prazo de EUR como o JPY se fortalece.
Uma recente escolha de analista de Jeremy Wagner, CEWA-M em curto USD / JPY antes de uma queda de 1% + e a velocidade de queda de EUR / USD traz esse comércio para exibição. EUR / USD poderia ver um movimento para ou através de 1.16 depois de flertar, mas não fazer muito progresso em sustentar uma interrupção acima de 1.21.
É provável que seja muito cedo para chamar um top em EUR no início do ano, embora o EUR tenha diminuído em quase o mesmo período do ano passado, mas uma quebra e feche abaixo do pivô de 1.1850, onde o preço alinharia com a tendência de alta Abril abriria uma quebra para a extensão 100% de baixa de setembro para o recém-baixo em 1.1550.
Perspectiva técnica favorece a continuação inferior abaixo de 132 (base da nuvem de Ichimoku)
O comércio de USD / JPY para 111 ou 109,90 provavelmente verá um movimento forte semelhante menor em EUR / JPY com força JPY e um desenrolar de longas de EUR. Como uma posição tática, eu não ficaria confortável segurando a exposição acima de 135.27 / 51 (3 de janeiro de alta).
Um alvo de destruição limpa no EUR / JPY procuraria apoio prévio em 131.75 / 50, que atuou como suporte limpo antes da quebra para 137 que parou em 136.65 antes de cair de máximos de dois anos. Se o rali estiver rolando mais consideravelmente, os comerciantes devem observar uma mudança abaixo abaixo do mínimo de novembro de 131,15 e para a baixa de agosto de 128.
Embora esses níveis possam parecer agressivos, os comerciantes devem anotar o longo prazo acumulado de CFTC Euro FX especulativo que pode desencadear e atuar como um catalisador de fraqueza de EUR emergente, mesmo que taticamente curto e alinhando com um pop curto no iene japonês.
O comércio seria invalidado em uma pausa e fechar acima do máximo de 10 de janeiro de 134,50.
EUR / JPY c hart com linha de tendência e suporte Ichimoku perto de 132.
Gráfico criado por Tyler Yell, CMT.
O sentimento EURJPY mostra posições curtas quando o preço salta.
Normalmente, nós levamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem nítidos sugerem que os preços da EURJPY podem continuar a aumentar. No entanto, os comerciantes são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam para que a atual tendência de preços EURJPY possa reverter em breve, apesar do fato de os comerciantes permanecerem limpos.
Escrito por Tyler Yell, CMT.
Especialização: fundamental e técnica.
Tempo médio das negociações: 2 a 10 dias.
A perspectiva mais ampla para o EUR / USD continua a ser construtiva após a valorização em 2017, com a taxa de câmbio do euro-dólar em risco de estender o adiantamento no final do ano passado, uma vez que ele encaixa a cadeia recente de baixas baixas e amp; baixas.
Tenha em mente que a tentativa fracassada de quebrar o máximo de setembro (1.2092) merece atenção, já que começa a parecer um duplo-topo, mas a taxa de câmbio do euro-dólar pode continuar exibindo um comportamento de alta em 2018, como o Banco Central Europeu (ECB) começa a reduzir seu programa de flexibilização quantitativa (QE). Com as compras de ativos que deverão expirar em setembro, o presidente Mario Draghi e Co. provavelmente preparará as famílias e as empresas europeias para uma posição menos acomodatícia e a conta da reunião de política monetária de dezembro pode aumentar o apelo do euro caso o banco central revelar uma estratégia de saída mais detalhada.
Ao mesmo tempo, parece haver uma fenda crescente dentro da Reserva Federal, pois o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, um membro votante de 2018 no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), atinge um tom cauteloso e favorece a remoção lenta de lsquo acomodação política, & rsquo; enquanto o presidente do Fed de San Francisco, Eric Rosengren, argumenta que o banco central e lsquo deve se concentrar em uma faixa de inflação e rsquo; como o crescimento do preço continua a ser inferior ao alvo de 2%. Por sua vez, o FOMC pode simplesmente tentar comprar tempo em sua próxima decisão de taxa de juros em 31 de janeiro, com o dólar dos EUA em risco de enfrentar um destino mais baixista nos próximos dias, caso um número crescente de funcionários do Fed avisem e lsquo; a inflação pode ficar abaixo do objetivo por mais tempo do que eles esperavam atualmente. & rsquo; Eu estava interessado em ter uma discussão mais ampla sobre temas atuais do mercado? Cadastre-se e conecte-se com DailyFX Currency Analyst David Song LIVE para uma oportunidade para discutir potenciais configurações de negócios!
Gráfico semanal EUR / USD.
A perspectiva de curto prazo para o EUR / USD permanece atolada pela tentativa errada de limpar o máximo de setembro (1.2092), mas a recuperação do mês de novembro (1.1554) pode, em última análise, se transformar em um aumento maior, tanto no preço quanto no índice de força relativa (RSI) preservam as formações de alta do ano anterior. Com isso dito, os objetivos do topo voltarão ao radar uma vez que a taxa de câmbio do euro-dólar pode fechar de volta acima da região de 1.1960 (retração de 38,2%), com o primeiro obstáculo chegando em torno de 1.2130 (retração de 50%) seguido pelo 1.2230 (50% retracement) região. Quer saber mais sobre indicadores e ferramentas comerciais populares, como o RSI? D carrega e analisa os guias de negociação GRÁTIS do DailyFX Advanced!
--- Escrito por David Song, Currency Analyst.
Para entrar em contato com David, envie um e-mail para dsong @ dailyfx. Siga-me no Twitter no @DavidJSong.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de David, siga este link.
Expertise: Análise Técnica.
Prazo médio das negociações: 1-3 dias.
J oin Michael para os seminários on-line Live Weekly Trading às segundas-feiras no DailyFX às 1: 30: 30 GMT (8: 30ET) Veja as nossas novas projeções de 2018 no DailyFX Trading Previsions Clic k É para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Michael & rsquo ;.
Aqui está uma atualização sobre algumas das configurações que estamos rastreando esta semana. Encontre uma revisão detalhada e aprofundada sobre essas configurações e muito mais no Seminário de Estratégia da Estratégia da semana.
O GBP / JPY quebrou abaixo dos mínimos mensais da abertura / 2017 no final do dia de alta em 151,83, hoje após a falha em fechar acima das elevações de 2017 em 153,41. O declínio leva os preços abaixo do suporte de pitchfork de vários meses e mantém o foco mais baixo no par. Bottom line: Possível apoio a curto prazo na linha de tendência que se estende para o mínimo de agosto, mas, em última análise, atingiu 149,53 / 75 neste intervalo.
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GBP / USD: A perspectiva de curto prazo depende de uma interrupção do intervalo de abertura mensal com uma correção mais baixa favorecida. Dito isto, procure resistência semanal aberta em 1.3575 com uma quebra abaixo de 1.3456 necessária para abrir caminho para um declínio maior. Destaquei esta configuração no relatório Scalp de hoje.
Aussie recuperou o suporte a curto prazo em 7800/13 antes de testar a resistência aberta semanal hoje em 7863 e a ameaça permanece para uma retração mais profunda no par enquanto abaixo de 7887/98. Do ponto de vista da negociação, eu continuarei a favorecer a força de venda visando uma retração mais profunda visando a média móvel de 100 dias em.
7770 s e a confluência da linha de tendência em torno de 7750. Leve ls / outlook permanecem inalterados a partir deste Relatório AUD / USD Scalp da semana.
Junte-se a Michael nas sextas-feiras para o seu webinar semestral sobre as bases da análise técnica - Registe-se gratuitamente aqui!
--- Escrito por Michael Boutros, estrategista de moeda com DailyFX.
Siga Michael no Twitter @MBForex ou entre em contato com ele no mboutros @ dailyfx.
Tempo médio de negociação: vários dias a várias semanas.
O breakout da gama EUR / JPY falha, implica mover para o fundo do alcance ou pior.
No final de dezembro, o EUR / JPY saiu da linha em que se limitou por três longos meses. Inicialmente, corremos com a fuga. Mas nos últimos dias, a falha em manter acima do alcance sugere que mais vendas estão a caminho, e, em caso afirmativo, é provável que se encontre no final do intervalo e possivelmente pior. Do ponto de vista comercial, o início de uma troca de balanço no momento não oferece um tremendo apelo em termos de risco / recompensa, a menos que vejamos um empurrão de volta para o extremo superior do intervalo em 13450 e veja uma rejeição.
Para aqueles que negociam em prazos de curto prazo (usando gráficos de 1 hora / 4 horas), porém, o caminho de menor resistência é menor enquanto o limite 13450 não for recuperado. As configurações de curto prazo nos quadros de tempo intra-dia (por exemplo, bandeiras de urso, comícios falhados com barras de pino baixas, etc.) com bom risco / recompensa (1: 2 ou melhor) podem conter um bom suco até o baixo - fim do intervalo em torno de 13150. Existem algumas linhas de tendências que se estendem ao redor do nível atual, mas a falha na fuga tem precedência em termos de importância.
Short curto curto abaixo de 13450, visando.
13150 Swing-trade no reteste do topo do intervalo, pare acima do primeiro dia do teste novamente após uma reversão. Fechamento diário abaixo do limite de alcance abre o caminho para um movimento muito maior menor (revisitará se a avaria se desenvolver)
Cunha descendente GBP / AUD que se desenvolve em direção à tendência.
GBP / AUD está no processo de esculpir uma cunha descendente na direção da tendência em alta de dezembro. O padrão dispara com uma barra de fechamento de 4 horas abaixo da parte inferior do padrão; visando um par de basculas criadas de volta em novembro em 17040, depois abaixo de 16900. Tirar lucros antes destes níveis é prudente no caso de os compradores avançarem antes do suporte. As paradas devem, pelo menos, ser colocadas suficientemente de volta dentro da cunha. Alguns comerciantes podem optar por um longo período de fuga no topo, mas a direção da tendência e as implicações baixas de uma cunha descendente elevam o risco de uma falha na reunião.
Lutando com confiança agora mesmo? Você não está sozinho. Confira o guia Building Confidence in Trading para 4 ideias sobre como voltar a seguir.
Trigger é uma barra de fechamento de 4 horas abaixo do padrão Parar colocado dentro do padrão,
17270 (linha pontilhada vermelha) Os objetivos de lucro estabelecem 30 pontos acima do suporte em 17070 e 16925 (linhas pontilhadas azuis)
--- Escrito por Paul Robinson, analista de mercado.
Para receber a análise de Paul diretamente via e-mail, inscreva-se aqui.
Você pode seguir Paul no Twitter em @PaulRobinsonFX.
Notícias de análise técnica.
por Michael Boutros.
Uma imagem técnica mais ampla oferece perspectiva sobre o preço em relação à tendência. Aqui estão os alvos atualizados & amp; níveis de invalidação que são importantes nos gráficos semanais.
por Ilya Spivak.
Os preços do petróleo bruto podem dificultar a construção, apesar de um ambiente favorável ao apetite de risco, se um relatório de EIA sobre produtividade de perfuração aponta para aumentar a produção dos EUA.
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Novos desenvolvimentos que emergem da economia dos Estados Unidos podem gerar o aumento de curto prazo em EUR / USD, caso os dados imprima a perspectiva de crescimento e inflação.
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Princípios básicos da negociação Forex.
Forex para iniciantes começa com a compreensão dos conceitos de negociação e terminologia simples. Agarrar os conceitos e termos mais básicos define o.
O que é o Forex?
O mundo corre com dinheiro. A economia global - e nossa própria maneira de viver - depende do ato de dinheiro trocar de mãos. Não apenas no nosso país,
Preço Spot.
O preço atual do mercado.
Uma instrução de um cliente para um corretor para negociar. Um pedido pode ser colocado a um preço específico ou ao preço de mercado. Pode ser bom até cheio ou até o fim do negócio.
Balança de pagamentos.
O registro das reivindicações de uma nação sobre transações com o resto do mundo ao longo de um determinado período de tempo. Isso inclui mercadorias, serviços e fluxos de capital.
Temas do Fórum de Forex.
0 dias, 8 horas e 39 minutos atrás.
Abra o conselho para discutir qualquer coisa que não seja comercial.
0 dias, 8 horas e 40 minutos atrás.
Revistas comerciais.
Abra a placa para rastrear seus próprios negócios e veja como outros comerciantes estão progredindo. Vamos ver esses ganhos.
0 dias, 8 horas e 41 minutos atrás.
Discussão de commodities e ações.
Conselho aberto para discutir commodities e negociação de ações.
0 dias, 8 horas e 42 minutos atrás.
O Piso de Negociação.
Abra o conselho para discutir todas as coisas Forex.
Atividade Diária de Mercado.
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12 de dezembro de 2017.
por Jason Van Steenwyk.
Bitcoin Futures Surge in CBOE Debut.
O comércio cambial envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores.

Análise técnica.
O dólar da Nova Zelândia continua a elevar-se contra o homen norte-americano, com preços agora aparentemente visando testar as águas acima do valor de 0,73.
Ouro & amp; Olhar prateado mais baixo, óleo cru também, mas tem suporte em breve; O DAX pode receber um impulso de um euro em repouso, enquanto outros índices globais não oferecem bons riscos / recompensas.
O euro subiu para o mais alto nível em mais de três anos contra o dólar dos EUA, com uma ruptura após mais uma camada de resistência da tabela, sugerindo que o movimento para cima continuará.
Escolhas de analistas.
Jeremy Wagner, CEWA-M.
Instrutor chefe de Forex Trading.
Especialidade: Elliott Wave Theory, Análise Técnica.
Prazo médio dos negócios: várias semanas.
Tyler Yell, CMT.
Instrutor de Forex Trading.
Especialidade: Análise Técnica e Análise de Intermarket.
Tempo médio das negociações: 3-5 semanas.
Suporte e resistência.
Dados atualizados em tempo real .:
Dados atualizados em tempo real.
Dados de sentimento fornecidos pela IG.
Dados atualizados em tempo real.
Dados atualizados em tempo real.
Euro Sentiment Shifts, Dollar pode estar sob pressão.
EURUSD: Os dados do comerciante de varejo mostram que 32,4% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 2,09 para 1. O número de comerciantes em linha é 5,9% menor do que ontem e 8,1% menor que a semana passada, enquanto a O número de comerciantes net-short é 6,8% superior ao de ontem e 5,8% menor que a semana passada.
Normalmente, nós levamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços do EURUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um forte viés de negociação competitivo EURUSD-bullish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Sentiment Shifts, Pound May Rally.
GBPUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 37,8% dos comerciantes são nítidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 1,65 para 1. De fato, os comerciantes permaneceram reduzidos desde 28 de dezembro quando o GBPUSD negociou perto de 1,33732; O preço subiu 1,2% desde então. O número de traders net-long é 7,0% inferior ao de ontem e 15,3% inferior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 0,7% superior ao de ontem e 4,9% menor que a semana passada.
Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugere que os preços do GBPUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um maior desvio de negociação contrária ao GBPUSD-bullish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Reversão de USDJPY no jogo como Sentiment Shifts.
USDJPY: os dados do comerciante de varejo mostram que 65,9% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 1,93 para 1. De fato, os comerciantes permaneceram líquidos desde 29 de dezembro quando o USDJPY negociou perto de 113,208; O preço mudou 2,2% menor desde então. O número de comerciantes em termos de rede é 7,5% superior ao de ontem e 31,5% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 11,1% inferior ao de ontem e 18,4% menor que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem de longo alcance sugere que os preços do USDJPY podem continuar a cair. Os comerciantes são mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um viés de negociação contraditório USDJPY-bearish mais forte.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Senador Gold-Senado Bullish pode decepcionar os comerciantes curtos.
Spot Gold: os dados do comerciante de varejo mostram que 65,0% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 1,86 para 1. O número de comerciantes em linha é 5,3% inferior ao de ontem e 2,3% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 4,0% menor do que ontem e 1,8% menor que a semana passada.
Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem nítidos sugerem que os preços do Spot Gold podem continuar a cair. No entanto, os comerciantes são menos comuns do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência de preços do Spot Gold pode reverter mais rapidamente apesar do fato de os comerciantes permanecerem nítidos.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Tradutor Sentimento sugere Bitcoin Slump pode continuar.
Novo no Bitcoin? Certifique-se de verificar o nosso novo Guia de negociação Bitcoin!
Bitcoin: os dados do comerciante de varejo mostram que 79,0% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 3,77 para 1. O número de comerciantes em termos de rede é 8,0% superior ao de ontem e 16,2% superior à semana passada, enquanto o O número de comerciantes net-short é 4,8% superior ao de ontem e 0,5% maior que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem normais sugere que os preços da Bitcoin podem continuar a cair. Os comerciantes são mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um viés de negociação contraditório Bitcoin-bearish mais forte.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Trader Sentiment mostra tendência mista para S & P 500.
US 500: os dados do comerciante de varejo mostram que 32,3% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 2,1 para 1. O número de comerciantes em linha é 0,5% maior do que ontem e 15,2% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 2,1% superior ao de ontem e 3,5% menor que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços dos EUA 500 podem continuar a subir. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido desde a semana passada. A combinação do sentimento atual e das recentes mudanças nos dá um novo viés de negociação de US 500.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
EURUSD: Os dados do comerciante de varejo mostram que 32,4% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 2,09 para 1. O número de comerciantes em linha é 5,9% menor do que ontem e 8,1% menor que a semana passada, enquanto a O número de comerciantes net-short é 6,8% superior ao de ontem e 5,8% menor que a semana passada.
Normalmente, nós levamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços do EURUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um forte viés de negociação competitivo EURUSD-bullish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
GBPUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 37,8% dos comerciantes são nítidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 1,65 para 1. De fato, os comerciantes permaneceram reduzidos desde 28 de dezembro quando o GBPUSD negociou perto de 1,33732; O preço subiu 1,2% desde então. O número de traders net-long é 7,0% inferior ao de ontem e 15,3% inferior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 0,7% superior ao de ontem e 4,9% menor que a semana passada.
Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugere que os preços do GBPUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um maior desvio de negociação contrária ao GBPUSD-bullish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
USDJPY: os dados do comerciante de varejo mostram que 65,9% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 1,93 para 1. De fato, os comerciantes permaneceram líquidos desde 29 de dezembro quando o USDJPY negociou perto de 113,208; O preço mudou 2,2% menor desde então. O número de comerciantes em termos de rede é 7,5% superior ao de ontem e 31,5% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 11,1% inferior ao de ontem e 18,4% menor que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem de longo alcance sugere que os preços do USDJPY podem continuar a cair. Os comerciantes são mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um viés de negociação contraditório USDJPY-bearish mais forte.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Spot Gold: os dados do comerciante de varejo mostram que 65,0% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 1,86 para 1. O número de comerciantes em linha é 5,3% inferior ao de ontem e 2,3% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 4,0% menor do que ontem e 1,8% menor que a semana passada.
Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem nítidos sugerem que os preços do Spot Gold podem continuar a cair. No entanto, os comerciantes são menos comuns do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência de preços do Spot Gold pode reverter mais rapidamente apesar do fato de os comerciantes permanecerem nítidos.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
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Bitcoin: os dados do comerciante de varejo mostram que 79,0% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 3,77 para 1. O número de comerciantes em termos de rede é 8,0% superior ao de ontem e 16,2% superior à semana passada, enquanto o O número de comerciantes net-short é 4,8% superior ao de ontem e 0,5% maior que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem normais sugere que os preços da Bitcoin podem continuar a cair. Os comerciantes são mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um viés de negociação contraditório Bitcoin-bearish mais forte.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
US 500: os dados do comerciante de varejo mostram que 32,3% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 2,1 para 1. O número de comerciantes em linha é 0,5% maior do que ontem e 15,2% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 2,1% superior ao de ontem e 3,5% menor que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços dos EUA 500 podem continuar a subir. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido desde a semana passada. A combinação do sentimento atual e das recentes mudanças nos dá um novo viés de negociação de US 500.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Próximos eventos.
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Forex stop loss placement

4 Tipos de Perda de Perdas.

Vamos encarar. O mercado sempre fará o que quer fazer e se moverá da maneira que deseja mover.

Todos os dias é um novo desafio, e quase tudo, desde a política global, grandes eventos econômicos, até rumores do banco central podem transformar os preços da moeda de uma forma ou outra mais rapidamente do que você pode encaixar os dedos.

Estar numa posição perdedora é inevitável, mas podemos controlar o que fazemos quando estamos presos nessa situação.

Você pode cortar sua perda rapidamente ou você pode montá-lo na esperança de que o mercado volte a seu favor.

O ditado "Live to trade another day!" Deve ser o lema de todos os comerciantes da Newbie Island porque quanto mais tempo você puder sobreviver, mais você pode aprender, ganhar experiência e aumentar suas chances de sucesso.

Isso torna a técnica de gerenciamento comercial de "parar de perdas" uma habilidade e ferramenta crucial na caixa de ferramentas de um comerciante.

Ter um ponto predeterminado de sair de uma troca perdedora não só fornece o benefício de cortar perdas para que você possa passar para novas oportunidades, mas também elimina a ansiedade causada por estar em um comércio perdedor sem um plano.

Claro, é, então, vamos passar para maneiras diferentes de cortar suas perdas rapidamente!

Agora, antes de entrar em técnicas de stop loss, temos que passar pela primeira regra de configuração de paradas.

O seu ponto de parada deve ser o "ponto de invalidação" da sua ideia comercial.

Quando o preço atinge este ponto, isso deve indicar a você "É hora de sair camarada!"

Na próxima seção, discutiremos as diferentes formas de configuração de paradas.

Existem quatro métodos que você pode escolher:

Pronto? Vamos começar!

Seu progresso.

O segredo para a criatividade é saber como esconder as suas fontes. Albert Einstein.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Um Método Lógico de Stop Placement.

O comércio é um jogo de probabilidade. Isso significa que todos os comerciantes estarão errados às vezes. Quando um comércio dá errado, existem apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição, ou descer com o navio.

É por isso que o uso de pedidos de parada é tão importante. Muitos comerciantes obtêm lucros rapidamente, mas também impedem a perda de negócios - é simplesmente a natureza humana. Nós tiramos lucros porque se sente bem e tentamos esconder o desconforto da derrota. Uma ordem de parada devidamente realizada cuida desse problema, agindo como um seguro contra a perda de muito. Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: a que preço sua opinião está errada? Neste artigo, exploraremos várias abordagens para determinar o posicionamento da parada que o ajudarão a engolir seu orgulho e a manter o seu portfólio à tona. (Para mais informações, leia Limitação de Perdas e Técnicas de Trailing-Stop.)

Para ilustrar este ponto, vamos comparar a parada para a compra de seguros. O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorre - seja no caso de um carro, casa, vida, etc. Como resultado, um fumante com excesso de peso de 60 anos de idade com colesterol elevado paga mais pelo seguro de vida do que um Não fumante de 30 anos com níveis normais de colesterol porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável. Se a volatilidade (risco) for baixa, você não precisa pagar tanto quanto ao seguro. O mesmo é verdade para paradas - a quantidade de seguro que você precisará de sua parada variará com o risco geral no mercado.

ATR% Stop Method.

Por exemplo, durante os primeiros quatro meses de 2006, o intervalo diário médio GBP / USD foi de cerca de 110 a 140 pips. Um comerciante do dia pode querer usar uma parada de ATR de 10% - o que significa que a parada é colocada 10% x ATR pips do preço de entrada. Nessa instância, a parada seria em qualquer lugar de 11 a 14 pips do seu preço de entrada. Um comerciante de swing pode usar 50% ou 100% de ATR como parada. Em maio e junho de 2006, o ATR diário era de 150 a 180 pips. Como tal, o comerciante do dia com a parada de 10% teria paradas desde a entrada de 15 a 18 pips, enquanto o comerciante de swing com 50% de paradas teria paradas de 75 a 90 pips de entrada.

Fonte: FXTrek Intellichart.

Só faz sentido que um comerciante considere a volatilidade com paradas mais amplas. Quantas vezes você foi impedido em um mercado volátil, apenas para ver o reverso do mercado? Obter parado é parte da negociação. Isso acontecerá, mas não há nada pior do que ficar impedido por barulho aleatório, apenas para ver o movimento do mercado na direção que você previu originalmente.

Dia múltiplo alto / baixo.

Fonte: FXTrek Intellichart.

Esse método pode fazer com que um comerciante incorre em grande risco quando eles fazem uma troca após um dia que exibe uma grande variedade. Este resultado é mostrado na Figura 3, abaixo.

Fonte: FXTrek Intellichart.

Um comerciante que entra em uma posição perto do topo da vela grande pode ter escolhido uma entrada ruim, mas, mais importante ainda, que o comerciante pode não querer usar a baixa de dois dias como uma estratégia de stop-loss porque (como visto na Figura 3) o risco pode ser significativo.

O melhor gerenciamento de riscos é uma boa entrada. Em qualquer caso, é melhor evitar a parada alta / alta de vários dias ao entrar em uma posição logo após um dia com um grande alcance. Os comerciantes de longo prazo podem querer usar semanas ou mesmo meses como seus parâmetros para parar a colocação. Uma parada baixa de dois meses é uma parada enorme, mas faz sentido para o operador de posição que faz apenas alguns negócios por ano.

Fecha acima / abaixo dos níveis de preços.

Quando você define suas paradas para fechar acima ou abaixo de certos níveis de preço, não há chances de ser transferido para fora do mercado por parar caçadores. (Quer fazer algum parar de caçar o seu próprio? Confira Stop Hunting With The Big Players.) A desvantagem aqui é que você não pode quantificar o risco exato e existe a chance de o mercado sair abaixo / acima do seu preço nível, deixando você com uma grande perda. Para combater as chances de isso acontecer, você provavelmente não quer usar esse tipo de parada antes de um grande anúncio de notícias. Você também deve evitar esse método ao negociar pares muito voláteis, como GBP / JPY. Por exemplo, em 14 de dezembro de 2005, o GBP / JPY abriu em 212.36 e caiu até 206.91 antes de fechar em 208.10. Um comerciante com uma parada em um ponto abaixo de 210,00 poderia ter perdido muito dinheiro. Isso é mostrado na Figura 4, abaixo.

Forex stop-loss strategy.

No Forex, ninguém pode sobreviver sem gerenciamento de risco decente e gerenciamento de dinheiro. Felizmente, as ordens de stop-loss estão aqui para ajudá-lo. Com eles, você pode proteger o seu comércio, bem como suas decisões comerciais, removendo emoções negativas como ganância ou medo e as conseqüências desagradáveis ​​que eles entregam. Você já sabe que uma parada-perda é uma ordem que você coloca com seu corretor FX para vender uma segurança quando atingir um preço específico. Uma ordem stop-loss é desenvolvida para reduzir a perda de um comerciante em uma posição em uma segurança. É bom ter essa ferramenta em momentos em que você não pode sentar na frente do computador e monitorar o seu próprio.

Um stop-loss pode ser implementado de várias maneiras no Forex, por isso é importante desenvolver uma boa e viável estratégia Forex stop-loss que atenda suas necessidades. Neste artigo, forneceremos as informações que você precisa para escolher a melhor estratégia de stop-loss que pode ser usada para minimizar os riscos e assim maximizar os ganhos.

Estratégia Stop-Loss: barra interna e barra de pin.

Vamos exemplificar as estratégias de negociação dentro do barra e da barra de pin, então tenha certeza de que você está familiarizado com elas. Quanto à colocação inicial de perdas e perdas, depende da estratégia de negociação que você usa. Embora você possa configurar sua parada de perda de acordo com suas preferências individuais, existem alguns lugares recomendados para uma perda de parada.

Quanto à estratégia da barra de pin, sua parada de perda deve ser colocada atrás da cauda da barra de pin. Não importa se é uma barra de pino de baixa ou alta. Portanto, se o preço atingir a perda de parada, a configuração do comércio de barra de pin acabará sendo inválida. Considerando isso, você nunca deve pensar que o preço atinge o stop-loss como algo ruim. É apenas o mercado informando que a configuração da barra de pin não era suficientemente forte.

Comparativamente ao posicionamento de stop-loss da estratégia de barra de rolagem, a barra interna Forex trading stop-loss strategy tem duas opções em que uma parada-perda pode ser colocada. É por trás da barra interna alta ou baixa, ou atrás da barra da mãe alta ou baixa. A colocação de perca e perda de barra interna mais comum e segura está atrás da barra da mãe alta ou baixa. Novamente, se o preço atinge sua perda de parada, a configuração de troca de barra interna torna-se inválida.

Este posicionamento é mais seguro simplesmente porque você tem mais um buffer entre o stop-loss e a entrada, o que pode ser especialmente útil em pares de moedas mais rápidas, como com esse buffer você pode permanecer no comércio substancialmente mais longo.

Agora é hora de esclarecer o segundo posicionamento de parada para a barra interna - está por trás da barra interna alta ou baixa. Os comerciantes podem aproveitá-lo porque esta colocação oferece uma melhor relação risco-recompensa. No entanto, a armadilha principal é que ele abre você para ser impedido antes da configuração do comércio ter tido a chance de realmente jogar fora em favor do comerciante. Assim, esta opção é mais arriscada das duas colocações nesta estratégia Stop-Loss Forex - um comerciante tem menos buffer entre o stop-loss e a entrada.

A colocação de stop-loss a usar depende da sua própria tolerância ao risco, do índice risco-recompensa e também dos pares de divisas que você está negociando. Como você sabe onde a parada-perda deve ser colocada inicialmente, podemos agora dar uma olhada nas outras estratégias de stop-loss que você pode aplicar assim que o mercado começar a se mover na direção pretendida.

'' Definir e esquecer '' ou 'mãos fora' estratégia stop-loss.

O segundo exemplo de uma boa estratégia de perda de parada do FX é '' Set and Forget '' ou 'Hands Off'. O princípio-chave não poderia ser mais simples - você coloca seu stop-loss e depois deixa o mercado seguir seu curso. Deixe-nos ver quais são as vantagens desta abordagem.

"Definir e esquecer" estratégia de stop-loss A negociação Forex alivia a chance de ser interrompida muito cedo, mantendo sua perda de parada a uma distância segura. Além disso, esta estratégia de parada-perda de FX ajuda a eliminar a emoção em sua negociação, pois não requer nenhuma interação após a sua configuração. Assim que você estiver no comércio e tiver seu conjunto de stop-loss, você deixa o mercado fazer o resto. A última vantagem é que é excepcionalmente simples de implementar e requer apenas uma ação única.

Esta estratégia possui desvantagens específicas. O maior - e muitas vezes o mais dispendioso - o inconveniente desta estratégia é o risco máximo permitido que está presente desde o início até o final. Se arriscando uma certa quantia de dinheiro, você realmente tem a chance de perder essa soma de dinheiro desde o momento em que você entra no comércio até o momento em que você sai. Além disso, não há chance de proteger seu capital ainda mais. A segunda armadilha é que usar uma estratégia de stop-loss 'Set and Forget' ou 'Hands Off' pode tentá-lo a mover sua parada-perda. Deixar a ordem de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador para até mesmo o comerciante mais proficiente. Portanto, esta estratégia provavelmente não é a melhor estratégia Forex de parada de perda, mas ainda merece atenção.

Estratégia Stop-Loss: a perda de parada de 50%.

Embora esta estratégia envolva o risco de reduzir o risco pela metade, não precisa ser exatamente a metade. A vantagem é que estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto de capital defender.

Os comerciantes podem usar a estratégia de 50% em uma configuração de barra de pin. Imagine que você insira uma barra de puxar para cima em um fechamento diário ou entrada no mercado. No dia seguinte, o mercado acaba um pouco mais alto que a sua entrada. Por isso, em vez de se mudar para se fechar ou perto disso - agora você pode usar o mínimo do dia para ocultar sua parada-perda. Assim que o mercado se fechar no segundo dia após a sua entrada, você pode usar o ponto baixo como um local para ocultar o stop-loss.

Isso permite que você corte o risco em mais de 50%, mas ainda explora um nível de ação de preço que é a baixa do dia anterior. Admitimos que, se o mercado rompesse o mínimo do dia anterior, você não desejará mais estar neste comércio.

Agora, devemos dar uma olhada nas vantagens desta estratégia Stop-Loss Forex. O primeiro e mais benéfico desta estratégia Forex é que reduz o risco pela metade. Por exemplo, se você estivesse arriscando US $ 100 em um comércio específico, assim que o mercado começar a se mover na direção pretendida, você poderia realmente passar para 50% e assim reduzir seu risco para US $ 50.

Além disso, como a estratégia de 50% utiliza um nível de ação de preço, há simplesmente uma menor chance de que o mercado atinja sua parada-perda. Isso é devido ao uso de altos e baixos do mercado, a fim de proteger o stop-loss em oposição a um nível arbitrário. Uma vantagem adicional de aplicar uma estratégia de perda de perdas Forex de 50% é que ele permite que o mercado respire. Na verdade, a estratégia de 50% permite que algum espaço para o mercado se mova e é o que é necessário para a sua configuração comercial.

No entanto, esta estratégia não é perfeita. A estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser satisfatório para alguns e inversamente insatisfatório para os outros. É aí que a preferência individual desempenha um papel significativo ao decidir qual estratégia de parada-perda de FX deve ser utilizada. Mesmo que a estratégia de 50% ofereça ao comerciante um espaço de respiração, ainda tem a possibilidade de ser impedida prematuramente. Isso é ainda mais verdadeiro para os pares de moedas que demonstram uma ação de preço mais rápida, assim como o JPY cruza.

As condições de mercado desempenham um papel substancial na decisão de se essa estratégia de perda de stop de negociação Forex é aceitável. Por exemplo, se o mercado tivesse fechado a baixa no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso é porque você estaria movendo a parada-perda muito próxima do preço atual do mercado. Em uma situação como essa, deixar a perda de parada na colocação inicial pode ser uma decisão mais apropriada. Na maioria das vezes, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscada quando comparada com uma configuração de barra de pin.

Há apenas uma maneira de esta estratégia stop-loss Forex trading pode ser usado com a barra interna. Isso é quando o comércio é tomado com o stop-loss inicial por trás da barra da mãe baixa ou alta. Na verdade, quando o segundo dia se fecha, a perda de parada pode ser movida atrás da barra interna alta ou baixa, desde que as condições do mercado estejam corretas. O dia após o encerramento do bar interno, você poderia potencialmente mover a perda de parada da barra da mãe até o alto da barra interna. Por isso, isso atenuaria a perda de parada de 100 pips para 50 pips.

Conclusão.

É altamente recomendável usar uma parada-perda. Assim que dominar a capacidade de determinar os níveis-chave, definir estratégias de ação de preço, usar uma razão de risco-recompensa apropriada e usar a confluência para sua vantagem, uma boa estratégia de perda de parada do FX é o que é necessário para levar sua negociação para o próximo nível. Você precisa encontrar a melhor estratégia Forex stop-loss que é adequada para você.

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Os 7 maiores problemas de perda de parada no Forex Trading e como corrigi-los agora.

Os 7 maiores problemas de perda de parada no Forex Trading e como corrigi-los agora.

Parar a colocação e parar as ordens de perda estão entre os conceitos de negociação mais controversamente discutidos e há muitos mal-entendidos e idéias erradas flutuando em torno do conceito de ordens de stop loss. Neste artigo, não vamos fornecer estratégias específicas de perda de parada, mas examinamos os princípios gerais de perda de parada que podem ajudar todos os comerciantes a melhorar sua abordagem imediatamente.

# 1 Não tendo uma parada de perda.

Vamos começar com o maior problema de não ter uma parada de perda, em primeiro lugar. Se você é o ponto de negociação (o que a maioria das pessoas faz), então não há motivo para o que você deveria estar em uma troca sem parar.

Na sua forma mais pura, um comércio representa uma idéia / opinião sobre um cenário potencial baseado nas regras da sua estratégia e no contexto do gráfico. Sua perda de parada é o lugar onde sua idéia está provada errada - e nada mais, embora muitos comerciantes vejam paradas como seus inimigos. Um comerciante que está em um comércio sem uma parada não fez sua lição de casa e ele muitas vezes tenta evitar ser provado errado.

As posições de tamanho 2 são impossíveis sem uma perda de parada.

Além disso, se você não tem perda de parada, não pode dimensionar sua posição e não pode controlar o risco. Muitas pessoas argumentarão de outra forma, mas é assim que é. A distância de stop loss define quantos contratos você tem para comprar / vender para atingir um certo risco.

Sem parar, realmente não importa o quão grande é a sua posição porque o seu risco estará em todo o lugar.

# 3 Paradas mentais não funcionam na negociação Forex.

Os comerciantes que usam paradas mentais muitas vezes fazem isso por causa das ordens de perda mental de "flexibilidade" que os dão - ou então eles dizem a si mesmos. Uma perda de parada mental não tem uma única vantagem em uma parada difícil: os comerciantes que usam paradas mentais permanecem na perda de trades por mais tempo, dimensionam as posições incorretamente e aumentam seu risco desnecessariamente.

# 4 A sequência errada de colocação da perda de parada.

Pelas razões acima, você sempre deve saber onde sua parada vai ANTES de entrar em uma troca. A distância de perda de parada, em seguida, diz-lhe quantos contratos para comprar / vender para a exposição de risco desejada.

No comércio de Forex, muitas pessoas cometem o erro de comprar uma quantidade fixa de contratos e, em seguida, ajustando sua parada com base no risco que desejam. Então, suas paradas acabam em lugares aleatórios que absolutamente não fazem sentido no contexto do mercado.

# 5 Óbvio pára sem respirar.

Com que frequência você entrou em um comércio e achou que a configuração parecia excelente e, em seguida, o preço foi direto para sua perda de parada antes de ir ao seu lucro sem você? Este é um cenário comum em que muitos comerciantes lidam com uma base diária e, muitas vezes, os comerciantes pensam que devem trocar sem parar - má idéia!

Se você perceber repetidamente que suas paradas são atingidas precisamente antes do preço reverter em sua direção original, é muito provável que você coloque suas paradas em níveis que outros comerciantes também usam. Especialmente se você trocar os padrões óbvios de ação de preço, é muito fácil identificar entradas amadoras na negociação Forex e os profissionais sabem onde as paradas serão.

# 6 Você amplia sua parada de perda.

Este é outro pecado cardinal da colocação de stop loss. Quando os comerciantes não estão prontos para fazer uma perda, muitas vezes ampliam suas ordens de parada para "permitir que seus negócios se desviem" porque eles ainda acreditam (leia: espero) que suas análises estavam corretas.

Isto é especialmente comum quando os comerciantes não usam níveis "razoáveis" de parada (veja o ponto 2). Se você tiver problemas para ampliar suas paradas, feche sua plataforma de negociação Forex, uma vez que você esteja em uma troca e se retire das telas. Isso pode ajudar a criar confiança no seu sistema no início.

# 7 Pare de sair e pára mesmo.

Embora parar de chegar vem com boas intenções inicialmente, é muito fácil arruinar uma estratégia de negociação potencialmente boa por ordens de perda de parada erradamente. A idéia de uma parada final é proteger sua posição e também permanecer em negociações mais tempo quando você captura uma onda de momentum.

As razões pelas quais as paradas de desvio geralmente não funcionam porque os comerciantes seguem suas paradas com base no medo e na ganância - eles se movem para muito rápido porque querem criar um comércio "livre de risco" e evitar gerar lucros.

Basta puxar qualquer gráfico de preços e você verá que esse preço sempre se move em ondas - um comerciante que segue suas paradas muito rápido e muito perto do preço não leva em conta esse comportamento natural.

Conclusão: as paradas são o conceito comercial mais incompreendido.

É surpreendente o quão errado é a percepção do uso de ordens de stop loss na negociação Forex. Considerando que a maioria dos comerciantes trata pára como algo que funciona contra eles, negociar sem perda de parada é um sinal claro de que um comerciante não é profissional o suficiente e não compreendeu completamente o verdadeiro significado de uma ordem de perda de parada.

Aviso de renúncia à interrupção: a colocação de ordens por você ou corretor, como ordens de "stop-loss" ou "stop-limit", não limitará necessariamente suas perdas aos montantes pretendidos, uma vez que as condições do mercado podem impossibilitar a execução desse tipo ordens.

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NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Como colocar paradas de perdas como um Pro Trader.

Parar a colocação de perdas talvez não seja o mais glamoroso dos tópicos comerciais para discutir, mas é de importância crítica. Se você não sabe como colocar corretamente suas perdas de paradas, você estará em um passeio muito, muito difícil, à medida que você troca os mercados. Essencialmente, para um comerciante, tudo depende da colocação adequada de perdas e da gestão de riscos. Se você entender esses dois aspectos da negociação e como abordá-los adequadamente, fazer dinheiro consistente no mercado se tornará muito, muito mais fácil para você.

Nota: Esta lição baseia-se em gráficos de quadros de tempo mais altos e os conceitos não são aplicáveis ​​a intervalos de tempo muito baixos, que é um mundo de negociação diferente e não é algo que eu faço ou recomendo para que eu não possa comentar.

A teoria por trás de colocar perdas como um comerciante profissional.

A primeira coisa a entender e apertar em sua cabeça sobre a colocação de parada de perda é que você NUNCA deve fazer uma parada de perda com base em alguma quantidade aleatória de pips. Eu sei que muitos comerciantes fazem isso porque eu recebo e-mails de comerciantes dizendo que eles usam "20 paradas de pip" ou "50 paradas de pip", etc. etc. Isso não é uma parada adequada para perda de parada e definitivamente NÃO é como os comerciantes profissionais colocam suas perdas de parada ...

Uma perda de parada normalmente deve ser baseada em um nível no mercado. O preço deve ter que violar um nível para "provar" o seu comércio errado. Você quer ver o preço invalidar sua visão, fornecendo provas baseadas em fato, você está errado, essa evidência vem na forma do nível de suporte mais lógico próximo ou resistência sendo violada.

Você precisa levar em consideração o contexto do mercado que está negociando e determinar o preço do nível que teria que atravessar antes de sua visão original não faz mais sentido técnico. Vamos dar uma olhada em dois exemplos para tornar isso mais claro ...

O primeiro exemplo a seguir mostra uma quantia aleatória de compensação de perdas, o segundo exemplo mostra uma perda de parada colocada no contexto do mercado e níveis próximos. Anote os resultados finais de ambos os negócios ...

Observe no gráfico abaixo que o comerciante colocou sua perda de parada em uma distância arbitrária de 50 pip de entrada. Os comerciantes costumam fazer isso porque não entendem como colocar paradas corretamente e também porque querem trocar um tamanho de posição maior. Isto está errado. Você precisa de um motivo baseado em lógica / gráfico para colocar uma perda de parada, não apenas uma distância de pipa aleatória ou uma distância de pip que lhe permitirá trocar o tamanho desejado. Observe que este comerciante teria sido impedido por uma perda antes do lançamento do mercado mais alto, sem eles a bordo ...

No próximo gráfico, podemos ver como este comércio funcionou para o comerciante que sabia como se posicionar pára adequadamente ou como um profissional e que não estava colocando sua parada arbitrariamente ou com base na ganância (para negociar um tamanho maior). Observe que a perda de parada foi colocada além do nível de suporte chave e além da barra de pin baixa, dando ao comércio bom espaço para trabalhar, mas também sendo colocado em um ponto que invalidaria logicamente o comércio se o preço fosse além disso ....

Vamos passar brevemente sobre a colocação típica da perda de parada em duas configurações de ação de preço que ensino; o sinal da barra de pin e o sinal da barra interna. Você notará, eu usei um índice de recompensa de risco de 2 a 1 em cada comércio, esta é a minha recompensa de risco "padrão". Em outras palavras, eu sempre começo qualquer comércio vendo se uma recompensa de risco 2 a 1 (ou mais) é realisticamente possível, dada a estrutura do mercado e o contexto em que o padrão foi formado. Para exemplos expandidos, confira minhas lições sobre como colocar paradas e metas como um profissional.

Nota: Esteja ciente da volatilidade média nos últimos 7 a 10 dias do mercado que você negociou. Você quer que você pare, pelo menos, metade do ATR (alcance verdadeiro médio) se não for mais ou você será impedido por ruído.

O Average True Range é uma ferramenta que podemos usar para ver a volatilidade média do mercado em relação aos dias XYZ. É uma boa ferramenta para utilizar para parar a colocação de perdas quando não há níveis de chave próximos estão presentes. Para saber como aplicar e usar a ferramenta ATR mais aprofundada, confira meu artigo sobre o alcance real médio.

O exemplo abaixo mostra como usar o ATR para parar a colocação de perdas e como isso pode mantê-lo em uma negociação apesar das condições iniciais de agitação após o padrão ...

Principais dicas de colocação de parada de parada.

É importante considerar a recompensa ou o potencial alvo antes de fazer qualquer negociação. Você baseia o alvo potencial de um comércio na distância de parada de perdas. Se a parada tiver que ser muito ampla para que o comércio tenha espaço suficiente para funcionar potencialmente, e o potencial de recompensa de risco não se acumula, então geralmente não é a melhor idéia para negociar.

A recompensa de risco eo dimensionamento de posição estão intimamente relacionados com a suspensão da colocação de perdas obviamente, e tópicos cruciais por direito próprio. Mas, estamos nos concentrando aqui nesta lição apenas em paradas, esteja ciente de que as paradas são primordiais e têm precedência sobre os alvos, de certa forma, as paradas são um qualificador para o objetivo e a recompensa geral de risco e efetivamente ajudá-lo-á a filtrar negócios que você deve tomar e não deveria.

É importante notar que as paradas sempre devem permanecer constantes e não podem ser ampliadas, no entanto, os alvos podem ser ampliados, as paradas só devem ser apertadas e movidas para o equilíbrio e a tração, certifique-se de que o concreto da sua plano de negociação.

As paradas são cruciais para gerir o risco porque, uma vez que encontramos o posicionamento da parada, podemos determinar o tamanho da posição no comércio e, em seguida, sabemos com antecedência o custo e os riscos do comércio. Como parte do nosso plano de negócios, as paradas são um custo de fazer negócios como comerciante, eles também estão lá para nos forçar a sair se estamos errados em um comércio, apesar de nossa tendência emocional para permanecer em um comércio, o que na O fim pode nos custar muito se fôssemos aguardarmos um perdedor até que apontem o saldo da nossa conta.

Conclusão.

Uma perda de parada devidamente colocada é verdadeiramente o ponto de partida de um comércio bem-sucedido. Isso nos permite prosseguir com o cálculo de metas de recompensa em negócios e tamanho de posição, efetivamente nos permitindo executar nossa vantagem negociada predeterminada com um estado mental e uma disciplina claras. Os comerciantes que não se concentram em parar de colocar a perda primeiro ou colocar muita importância em fazê-lo direito, estão condenados a falhar e explodir suas contas.

Espero que a lição de hoje lhe tenha dado um pouco de "instantâneo" em como abordo parar a colocação de perdas. O meu curso de negócios e a área dos membros irão educá-lo mais sobre como eu coloco perdas e como eu incorporo a colocação de stop loss na minha estratégia de negociação geral. Para saber mais, clique aqui.

Sobre a Nial Fuller.

Como colocar uma perda de parada & # 038; Objetivo de lucro como um profissional.

Um guia para sair de negócios com sucesso.

Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.

6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.

23 comentários Deixe um comentário.

Obrigado por este artigo.

Obrigado por um bom artigo.

Eu sou novo no negócio, vou precisar de boas orientações para fazer negócios rentáveis, acho realmente seu artigo útil, esta é a minha primeira vez em comparecer. Obrigado, é um bom trabalho.

Gostaria de saber mais sobre o Forex. Você pode me induzir mais.

Muito perspicaz, não tratou a perda de parada com tanto respeito até ler este artigo! Ótimo trabalho Nial! Ansioso para se tornar um membro em tempo integral de sua comunidade.

Olá niall, em relação à sua declaração & # 8220; Uma perda de parada normalmente deve ser baseada em um nível no mercado. O preço deve ter que violar um nível para "comprovar" o seu comércio errado # 8221 ;, mesmo se isso significa 10 pips ou menos para o stoploss. Por exemplo, há uma vela engessante de alta após um teste em um nível de suporte no gráfico de 5 min, idealmente eu colocaria a minha parada alguns pips abaixo do pavio desse suporte.

por favor, esclareça. obrigado.

Ele troca um período de tempo maior, então esta escrita pode não se adequar ao prazo de troca.

Obrigado Sr. Fuller por este muito bom artigo sobre o posicionamento de parada. Isso realmente ajuda!

É um grande prazer aprender como um iniciante no mercado e eu desejo aprender mais para que, em breve, eu possa fazer um melhor lucro.

Eu concordo com palavras de unhas.

Bom artigo, obrigado.

Obrigado por compartilhar o Nial. Excepcional! artigo. Mantenha o excelente trabalho que você está fazendo. Obrigado!

Gostaria de transmitir minha gratidão com a lição de aprendizado poderosa que recebo de você. Obrigado.

Muito obrigado.

Lembro-me deste pino de cabo acima, e estava em um passeio, £ 2,75 um ponto só para ser atingido no dia seguinte antes de decolar. Não é que eu não sabia o que estava fazendo, mas às vezes o mercado faz coisas loucas. Artigo agradável.

Esta lição vale o seu sal. Obrigado NIAL.

Esta é uma ótima publicação e tenho experiência. Eu perdi muitas negociações sempre que troco com uma estreita perda de parada. Eu acho que a colocação adequada de stop loss é a primeira coisa a ser aprendida para negociação bem-sucedida.

Grande artigo Niall & # 8211; obrigado. Parar as perdas para mim agora são obrigatórios (eles não foram antes!). Desde que comecei a usar paradas, acho que não tenho que completar continuamente minha conta.

Bom artigo, obrigado.

Excelente postagem sobre a colocação adequada de SL. Nial prova sua experiência em cada lição.

Eu testemunhei isso uma série de ocasiões, não saber como parar uma parada corretamente é simplesmente não saber como negociar. Obrigado Nial.

Um artigo oportuno. Eu quase explodi minha conta, colocando uma perda de parada errada, sendo muito ganancioso e # 8230; quando eu estava com os meus últimos 100 dólares, tive meu momento Aha na perda de parada e relação de 2 a 1. Agora voltei aos meus dias rentáveis ​​e ao sono tranquilo.

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