Forex Price Action Quant Studies.
Buscando consistência e rentabilidade através de análise objetiva.
Quantificando pivôs semanais perdidos como alvos.
Desde que entrei no TFL365 em abril, usei pivôs semanais perdidos como alvos na minha estratégia de negociação. Os pivôs faltados, em qualquer período de tempo, parecem funcionar como ímãs de preços de forma consistente.
Recentemente eu completei um estudo que responde as seguintes duas questões:
Quantos dias demora para voltar a um pivô semanal perdido? Qual é o maior spread de pip entre o preço e o pivô perdido durante a viagem de volta ao pivô?
Os resultados desse estudo são uma maneira de entender melhor as partes da minha estratégia comercial. Os pivôs são uma peça importante e sempre exibidos em meus gráficos quando troco. Em última análise, quero ser capaz de negociar com base na sua probabilidade de se tornar rentável durante um período de tempo específico. Aqui está um exemplo de como meus gráficos são:
Visão geral do estudo.
Abaixo estão alguns passos de alto nível que eu tomei para chegar aos resultados deste estudo:
A análise abrange um total de 21 pares, excluindo exóticos. O intervalo de tempo abrange 15 anos de dados. Alguns pares terão menos dados. Eu registro o número de dias necessários para atingir um pivô falhado. Há instâncias em que os pivôs faltados não são atingidos; Essas amostras não estão incluídas no estudo (obviamente). Eu gravar o maior spread de pip para a janela definida pelo início do pivô perdido ao tempo em que finalmente é atingido.
O processo foi desenvolvido na linguagem de programação Python. Os dados utilizados para este estudo provêm do FXCM Historical Downloader.
Número de dias necessários para voltar a um pivô semanal perdido.
Abaixo estão duas distribuições que mostram o número de dias necessários para atingir um pivô semanal perdido. A primeira distribuição é para pivôs faltados abaixo do preço atual. Enquanto o segundo é para pivôs perdidos acima do preço atual. Há mais pontos de dados após a marca de 100 dias que não são exibidos nos visuais abaixo. Na realidade, a cauda direita se estende até o infinito porque há um pequeno conjunto de pivôs que ainda não são atingidos até à data. A distribuição é uma representação dos 21 pares com um total de 1703 amostras.
Para aqueles de vocês que não têm um histórico de estatísticas, abaixo é como eu interpreto o gráfico:
5% do tempo em que um pivô falhou em menos de 5,4 dias. 25% do tempo em que um pivô falhou em menos de 8,6 dias. 50% do tempo que um pivô falhado é atingido em menos de 17,3 dias. 75% do tempo que um pivô falhou é atingido em menos de 52,5 dias. 95% do tempo que um pivô falhado é atingido em menos de 493,5 dias. O menor número de dias necessários para atingir um pivô falhado é de 0,041 dias. O maior número de dias necessários para atingir um pivô falhado é de 3099 dias.
Espero que isso seja suficientemente claro, se você tiver dúvidas, entre em contato.
Meu objetivo geral é treinar minha mente para pensar de forma probabilística. Embora eu possa não ter uma idéia clara de como usar esses dados no futuro, estou confiante de que ajudará meu processo de decisão.
Em uma publicação a seguir, vou mostrar como a distribuição muda apenas olhando pares individuais. Também apresentarei distribuições nos maiores spreads entre o preço e o pivô perdido.
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Por que eu negocio.
Um pensamento sobre & ldquo; Quantificando pivôs semanais perdidos como alvos & rdquo;
Ótimo trabalho ! Eu trabalhei com pivôs perdidos da Rob, há aproximadamente 2 anos. Apenas a partir da minha experiência comercial manual e diária, notei que quando o preço perde 3 pivôs semanais consecutivamente, a probabilidade de uma inversão é de cerca de 80-90% na semana após os 3 pivôs faltados acima mencionados.
Ichimoku Weekly Pivot Forex Strategy.
Os pontos pivô são áreas de suporte e resistência de preços possíveis. Eles são bem reconhecidos pelos comerciantes institucionais que dirigem os grandes movimentos no mercado forex. Esta estratégia utiliza pontos de pivô, bem como o indicador de Ichimoku para criar uma estratégia de negociação, mas com algum elemento de diferença.
Os pontos de pivô a serem utilizados para esta estratégia não são os pontos de pivô diários regulares para os quais estamos acostumados, mas os pontos de pivô semanais. Portanto, estaremos usando um indicador personalizado que irá traçar os pontos de pivô automaticamente nos gráficos e, em seguida, as negociações serão retiradas dos gráficos de 4 horas e diários para a estratégia.
Os indicadores para este comércio são:
O Ichimoku Kinko Hyo é um indicador complexo que possui vários componentes. Cada um desses componentes pode ser combinado de alguma maneira para produzir uma estratégia. Estes são os seguintes:
O toque de Kumo: o Kumo ou o componente de nuvem do indicador de Ichimoku podem sofrer uma torção com uma mudança de cor visível, o que significa uma mudança no viés de mercado.
A cruz TK, que é a cruz das linhas Tenken e Kijun do indicador Ichimoku, pode produzir uma mudança de tendência, dependendo da direção da cruz.
O aumento de preço do Kumo também é uma ação de definição de tendência, já que o Kumo geralmente é uma área de consolidação.
A localização da extensão de Chikou (outro componente do indicador de Ichimoku) em relação à ação de preço é outra ação que define a tendência.
Juntamente com estes quatro sinais possíveis fornecidos pelo indicador de Ichimoku, usamos os pivôs semanais para filtrar ainda mais os sinais, com a ação do preço rebotar em um ponto de pivô que define se o comerciante deve ser otimista ou de baixa sobre o comércio.
A configuração de comércio longo deve ser uma das seguintes:
O toque Kumo: o visor Kumo deve torcer para se tornar um Up Kumo. Se você não tem certeza se é o Up Kumo ou Down Kumo está exibindo, vá para o seu cliente MT4, clique em Inserir & # 8211; & gt; Indicadores & # 8211; & gt; Trend & # 8211; & gt; Ichimoku Kinko Hyo. Clique em & # 8220; Cores & # 8221; na janela pop-up do indicador, procure a cor do Up Kumo e compare com o que você tem no seu gráfico. A cruz TK: A linha Tenkan (cor vermelha em nosso exemplo) deve atravessar a linha Kijun (cor azul) em direção ascendente. Escala de preço da borda superior do Kumo; em uma direção ascendente. Chikou span deve estar acima das velas de ação de preço.
Combine qualquer um destes com a ação de preço rebocando um ponto de pivô em uma direção ascendente. Isso significa que mesmo o movimento descendente do preço que salta do R1 (proveniente de R2) ou do R2 (proveniente do R3) na presença de qualquer um dos quatro parâmetros bullish Ichimoku acima será considerado um sinal comercial longo.
Aqui neste exemplo, podemos ver três coisas que suportam o longo comércio:
Preço saltando do pivô central em uma direção ascendente. TK cruza direto no pivô central. Up Kumo.
A perda de parada aqui seria, naturalmente, localizada abaixo do pivô central onde o comércio foi feito.
R1 seria, naturalmente, o primeiro objetivo de lucro, pois é o ponto de articulação imediatamente acima do pivô central. O movimento de preço quebrou o R1 e foi para R2, depois recuou de volta para a linha R1 antes de ser rejeitado no R1 agora atuando como suporte. O preço eventualmente quebrou R2 e foi todo o caminho para a resistência R3. As paradas de trailing devem ser usadas quando o preço se aproximou de um objetivo de lucro, de modo a perseguir quaisquer movimentos adicionais, protegendo os lucros não realizados já acumulados ao longo do caminho.
Assim como no longo comércio, temos que garantir que alguns dos quatro parâmetros do Ichimoku para o curto comércio sejam encontrados nos gráficos:
O toque Kumo: Down Kumo exibindo. A cruz TK: A linha Tenkan (cor vermelha) deve atravessar a linha Kijun (cor azul) em direção descendente. Preço do limite inferior do Kumo; em uma direção descendente. Chikou span deve estar abaixo das velas de ação de preço.
Observe que todos os parâmetros não devem estar presentes para confirmação. Apenas um parâmetro com a entrada do ponto de pivô é ok. Quanto mais parâmetros forem cumpridos, mais provável é que o comércio se desempenhe como esperado.
Neste exemplo, focamos a área marcada com o círculo azul. Aqui é onde há uma cruz de TK para a desvantagem, bem como um Down Kumo. A cruz de TK ocorreu no pivô central, por isso esta área seria o lugar para estabelecer um Short Trade.
Isso seria definido em uma região logo acima do pivô central.
O próximo pivô abaixo do pivô central é a linha S1. Isso foi quebrado e conseguiu chegar ao S2. A parada final deve, portanto, ser usada uma vez que o preço se quebrou abaixo do primeiro nível de pivô direcionado, de forma a obter mais lucros, ao mesmo tempo em que conserva o lucro não realizado já realizado.
Esta estratégia requer o uso da Calculadora Semanal de Pivô Automático. Para obter sua cópia do arquivo executável, clique aqui para fazer o download.
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O Pivot Point Forex Trading Strategy.
A seguinte estratégia de negociação de ponto de pivô tem sido em torno de um longo tempo. Foi usado originalmente por comerciantes do chão. Esta foi uma maneira agradável e fácil para comerciantes do chão ter uma idéia de onde o mercado estava indo no decorrer do dia usando apenas alguns cálculos básicos.
O ponto de pivô é definido como o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Usando algumas matemáticas simples e os preços altos, baixos e de fechamento do dia anterior, uma série de pontos são definidos. Esses pontos podem ser um suporte crítico e níveis de resistência. O nível de pivô, suporte e níveis de resistência calculados a partir desses preços são coletivamente conhecidos como níveis de pivô.
Todos os dias, o mercado que você está seguindo tem um preço aberto, alto, baixo e de fechamento para o dia (alguns mercados, como o mercado cambial, estão abertos 24 horas, mas geralmente usamos horário da meia-noite (horário de Greenwich) como o aberto e tempo próximo). Esta informação contém basicamente todos os dados que você precisa para usar pontos de pivô.
A razão pela qual os pontos de pivô são tão populares é que eles são preditivos em oposição ao atraso. Você usa as informações do dia anterior para calcular potenciais pontos de viragem para o dia em que você está prestes a negociar (presente).
Como muitos comerciantes seguem pontos de pivô, muitas vezes você achará que o mercado reage nesses níveis. Isso lhe dá uma oportunidade para negociar.
Como alternativa ao cálculo de pontos de pivô por conta própria, você pode usar nossa própria calculadora de ponto de pivô.
Se você preferir calcular os pontos de pivô, estas são as fórmulas que você precisa:
Resistência 3 = Alta + 2 * (Pivô - Baixo)
Resistência 2 = Pivô + (R1 - S1)
Resistência 1 = 2 * Pivô - Baixo.
Pivot Point = (High + Close + Low) / 3.
Suporte 1 = 2 * Pivô - Alto.
Suporte 2 = Pivô - (R1 - S1)
Suporte 3 = Baixo - 2 * (Alto - Pivô)
Como você pode ver das fórmulas acima, apenas por ter os preços altos, baixos e próximos do dia anterior, você acabou com 7 pontos: 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e o ponto de pivô atual.
Se o mercado abrir acima do ponto de pivô, então o preconceito para o dia é longo. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivô, então o viés para o dia é um negócio curto.
Os três pontos de pivô mais importantes são R1, S1 e o ponto de pivô real.
A idéia geral por trás dos pontos de pivô comercial é procurar uma reversão ou ruptura de R1 ou S1. No momento em que o mercado atingir R2 ou R3, ou S2 ou S3, o mercado já estará sobrecompra ou sobrevenda e esses níveis devem ser utilizados como sugestões para sair em vez de entrar.
Uma configuração perfeita seria para o mercado abrir acima do nível de pivô e, em seguida, ficar ligeiramente em R1, então vá para o R2. Você entraria em uma pausa de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse realmente forte, feche a metade em R2 e alimente o R3 com o restante da sua posição.
Infelizmente, as coisas nem sempre são de acordo com o plano, temos que abordar cada dia de negociação o melhor que podemos. Eu escolhi um dia aleatório do passado, e o que se segue são algumas idéias sobre como você poderia negociar esse dia usando pontos de pivô.
Em 12 de agosto de 2004, o EUR / USD apresentava as seguintes características:
Resistência 3 = 1.2377.
Resistência 2 = 1,2337.
Resistência 1 = 1,2293.
Pivot Point = 1.2253.
Suporte 1 = 1.2209.
Suporte 2 = 1.2169.
Suporte 3 = 1.2125.
Dê uma olhada no gráfico de 5 minutos abaixo:
A linha verde representa o ponto de pivô. As linhas azuis são os 3 níveis de resistência: R1, R2 e R3. As linhas vermelhas são os níveis de suporte: S1, S2 e S3.
Existem muitas maneiras de negociar esse cenário usando pontos de pivô, mas devo orientá-lo através de alguns deles e demonstrar por que alguns deles são bons em determinadas situações e por que alguns deles não são.
The Breakout Trade.
No início do dia, estávamos abaixo do nível do ponto de pivô, então nosso preconceito é para negociações curtas. Um canal se formou, então você estaria procurando uma saída do canal, de preferência indo para baixo. Neste tipo de comércio, você colocaria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior com uma ordem de parada acima da linha de canal superior e um alvo de S1 (1.2209). No entanto, neste dia, S1 estava muito perto do nível de breakout, então não havia um grande lucro a ser feito no comércio (13 pips). Esta é uma boa técnica de entrada para você. Só porque não era extremamente lucrativo neste dia não significa que não teria sido mais rentável em outra ocasião.
Trocando o Pivô.
Ação de preço e Macro.
Trocando o Pivô.
Negociar sem suporte e níveis de resistência podem ser semelhantes à condução sem um cinto de segurança. Downtrends pode parar de morrer em suas trilhas e as tendências ascendentes podem reverter rapidamente quando o preço corre para um impedimento suficientemente forte. E sem conhecimento dos principais níveis de suporte e resistência, os comerciantes correm um risco muito grande de permitir que uma troca vencedora se transforme em vítima.
A justificativa para mudanças no fluxo de pedidos em torno dos níveis de suporte e resistência é lógica. Se os comerciantes acreditam que um nível de suporte ou resistência seja forte o suficiente, muitas vezes eles colocam suas ordens de parada ou limite nas proximidades. Quando o preço se aplica a esses agrupamentos de paradas ou limites, o fluxo de pedidos para um determinado mercado pode se tornar muito afetado, causando rápidas reversões de preços.
Com muitas áreas subjetivas de suporte e / ou resistência, esse potencial benefício desses níveis pode se tornar marginalizado. Como os níveis subjetivos são geralmente menos comuns e menos vistos pelos comerciantes, eles podem manter menos atividade. Os níveis objetivos são muitas vezes vistos por mais comerciantes, podem ser planejados em conformidade e podem até se adaptar a atividades comerciais automatizadas que não exigem interação com comerciantes. Em nenhum lugar isso é mais prevalente do que com os Pivot Points.
O Gênesis dos Pivot Points.
Para a maioria dos mercados & rsquo; vidas, os computadores não estavam disponíveis em massa. Os fabricantes de mercado e os negociantes do chão ainda precisavam de uma maneira de manter-se consistente se o preço fosse & lsquo; cheap & rsquo; ou & lsquo; caro & rsquo; em uma base relativa, e a partir de um simples cálculo matemático, nasceram pontos de pivô.
Os comerciantes simplesmente tomaram o preço alto, baixo e de fechamento do período anterior e divididos por 3 para encontrar o & lsquo; pivô. & Rsquo; A partir deste pivô, os comerciantes baseariam seus cálculos para três apoios e três níveis de resistência. O cálculo para o sabor mais básico dos pontos de pivô, conhecido como & lsquo; floor-trader pivots, & rsquo; juntamente com seus níveis de suporte e resistência estão abaixo:
À medida que o preço se movesse para esses níveis, os comerciantes teriam possíveis reversões de preços; e se o preço não voltasse, eles poderiam procurar trocas comerciais desses preços na direção do intervalo.
Pontos de pivô diários aplicados a um gráfico de GBPUSD por hora.
Tipos de Pivots.
Os pivôs descritos acima, usando os dias anteriores, alta, baixa e preço próximo são considerados & lsquo; daily & rsquo; pivôs desde os dias anteriores & rsquo; atividade de preço que produziu o suporte resultante e os níveis de resistência. Os comerciantes também planejarão esses níveis por vários prazos.
Hypothesizing o potencial de profecias auto-realizáveis como resultado de muitos analistas técnicos que vêem o mesmo, alguns comerciantes imaginam que os pontos de pivô baseados em longo prazo podem levar mais força. Os comerciantes também podem usar os preços da semana anterior ou do mês também. Como muitas outras formas de análise técnica, os insumos de longo prazo geralmente podem trazer mais interesse simplesmente porque eles podem ser vistos por mais comerciantes em consideração de análises de longo prazo.
Pivots como metas de lucro.
Uma função comum dos pontos de pivô é como uma área para o comerciante potencialmente procurar obter lucros, particularmente com as leituras de longo prazo sobre esse indicador. A razão de ser que os movimentos de preços podem potencialmente reverter, oferecendo ao comerciante a oportunidade de comprar a mesma tendência mais tarde a um preço melhor, ao mesmo tempo em que maximiza seu ganho de curto prazo em sua posição atual. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes:
Representação de uma estratégia de três escalas.
Os comerciantes podem até mesmo planejar abordagens de dimensionamento com base em níveis de ponto de pivô. Se uma posição longa estiver sendo construída, várias ordens de limite podem ser colocadas ao longo de cada um dos 3 níveis de resistência; Para limites de posições curtas serem definidas em cada nível de suporte.
Pivot Point Breakouts.
Muitos comerciantes tentam concentrar sua atividade comercial nos tempos mais voláteis do mercado quando o potencial de grandes movimentos pode ser elevado. Analisamos a negociação dessa estratégia na The Ballistics of Breakouts.
Os comerciantes podem tentar ver as pausas de cada suporte ou nível de resistência como uma oportunidade para entrar em um mercado em um mercado em rápida mudança. Isso pode ser especialmente relevante para níveis de pivô de longo prazo, com foco particular nos pontos de pivô semanalmente e mensal. O gráfico abaixo mostra como um comerciante pode configurar uma estratégia de breakout de ponto de pivô:
The Pivot Breakout.
Reversões de Ponto Pivot.
As reversões dos pontos pivô podem ser menos comuns do que as fugas, uma vez que são, inerentemente, um comércio contrário à tendência. Se o preço estiver testando um nível de resistência, é somente após alguma aparência de uma tendência de alta. Se o preço estiver em um nível de suporte, bem, o preço diminuiu. Embora seja oportunista tentar comprar barato ou vender caro, os comerciantes querem ter a certeza de assimilar adequadamente o meio ambiente para garantir que tal oportunidade garanta o risco.
A análise de vários quadros de tempo pode trazer benefícios consideráveis a este respeito. Examinamos essa forma de análise no artigo The Time Frames of Trading, e compartilhamos que muitos comerciantes preferem usar o benefício de visualizar cada mercado de vários pontos de vantagem.
Então, se um comerciante observa uma tendência de longo prazo em um gráfico semanal, eles podem procurar comprar se um nível de suporte diário for testado. Isso pode proporcionar a oportunidade de comprar & lsquo; barato barato & rsquo; proporcionando ao comerciante a oportunidade de colocar uma parada prudente em um esforço para conter o potencial dano da perda de trades.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Pivot Points são amplamente utilizados pelos comerciantes do dia para determinar rapidamente onde o sentimento do mercado forex pode mudar entre otimista e descendente. Os Pivot Points também são comumente usados para encontrar os níveis prováveis de Suporte e Resistência.
Os Pivot Points são calculados usando os preços Open, High, Low e Close para o período anterior. Assim, os Pivot Points de hoje usam os valores Open, High, Low e Close de ontem. O dia de negociação começa e termina às 5 horas, hora de Nova York. O DailyFX mostra os Pivot Classical, Camarilla e Woodie.
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